نتیجه گیری MACD

۵. واگرایی مخفی

ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI

هر دو اندیکاتور معاملاتی میانگین متحرک واگرا-همگرا (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب‌ترین اندیکاتورهای کاربردی معاملات فارکس قرار دارند.
اندیکاتورهای MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های تکنیکال می‌توانند در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و زمان‌بندی مناسب به شما در کنترل بهینه ریسک کمک کنند.

پایه عملکرد (MACD)

اندیکاتور(MACD) اندیکاتوری است که براساس روند حرکت می‌کند و رابطه بین دو میانگین قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.
با کم کردن میانگین متحرک نمایی بیست و شش دوره‌ای (EMA) از (EMA) دوازده دوره‌ای، لاین (MACD) ظاهر می‌شود.

با رسم EMA نه روزه MACD به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD از سیگنال‌های آن برای خرید و فروش استفاده کنید.
معمولا معامله‌گران زمانی که MACD از بالای سیگنال خود عبور می‌کند، خرید می‌کنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال می‌گذرد دارایی خود نتیجه گیری MACD را می‌فروشند.

شاخص‌های واگرایی میانگین متحرک (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد.
از جمله روش‌های رایج‌تر می‌توان به کراس‌اوور، واگرایی و فراز و فرود سریع نیز اشاره کرد.

پایه عملکرد RSI

شاخص قدرت نسبی در مقیاس 100 نقطه‌ای، تغییرات قیمت یک جفت ارز فارکس را نشان می‌دهد.
این شاخص می‌تواند نواحی اشباع خرید و فروش را براساس تغییرات مومنتوم مشخص کند.

شاخص RSI میزان مومنتوم را براساس رویکردهای مختلف آنالیتیکال اندازه‌گیری می‌کند.
RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های معاملاتی و سطوح اشباع خرید و فروش، و همچنین موقعیت‌های مناسب برای کسب سود در معاملات را به شما نشان دهد.

در شرایط اشباع خرید، RSI نشان دهنده کاهش قیمت ها و نزولی شدن روند بازار است.
این اندیکاتور در شرایط اشباع فروش به شما نشان می‌دهد که ممکن است معامله گران با واکنش‌های اغراق آمیز، موجب کاهش قیمت و ارزش جفت ارز شوند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک شاخص پرکاربرد در فارکس تبدیل شده است، این اندیکاتور به نوعی زندگی معامله‌گرانی را که به دنبال کسب سود هستند، آسان‌تر می‌کند.
زمانی که از این اندیکاتور به تنهایی استفاده می‌کنید از مزایای زیر بهره‌مند می شوید:

طرحی ساده و خوانا

برخلاف سایر شاخص‌ها و الگوهای نمودار، یک معامله‌گر تازه‌وارد نیز می‌تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده نتیجه گیری MACD کند.

تعیین سرعت مومنتوم

هنگامی که می‌خواهید براساس تغییرات قیمت‌ در فارکس سرمایه‌گذاری کنید، سرعت مهم است.
روند قیمت موضوعی جداست اما به این معنی نیست که حرکت قیمت در هر بازه زمانی ادامه خواهد داشت.
RSI می‌تواند به شما کمک کند دوام حرکت قیمت را بر اساس حرکت فعلی تخمین بزنید.

استفاده از RSI برای باز و بستن کردن پوزیشن‌

اگرچه اندیکاتور RSI به شما در شناسایی فرصت‌ها کمک می‌کند اما می‌توان از آن برای خروج از پوزیشن در زمان مناسب و کسب سود نیز استفاده کرد.

اندیکاتورهای MACD و RSI

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتوری در فارکس کامل نیست و نمی‌‌تواند موفقیت 100٪ شما را تضمین کند.
به عنوان یک معامله‌گر باید محدودیت‌های اندیکاتور مورد نظر خود را شناسایی کنید تا بتوانید با درک و آگاهی بالا وارد بازار معاملات فارکس شوید.

از جمله معایب اندیکاتور RSI عبارت‌ اند از:

عدم ارائه سیگنال‌های ثابت

اگرچه این اندیکاتور برای شناسایی موقعیت‌های اشباع خرید و فروش مناسب است اما بسیاری از جفت‌ارزهای فارکس اغلب مواقع در شرایط ثبات قیمت هستند.
در این شرایط اندیکاتور RSI هیچ سیگنالی منتشر نمی‌کند در نتیجه معامله‌گران باید برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی از اندیکاتورهای دیگری استفاده کنند.

ارسال سیگنال ورود اشتباه

در شرایطی که این اندیکاتور سیگنال‌های اشباع خرید و فروش را صادر کنند، جفت ارزها به سرعت اصلاح نخواهند شد.
در بسیاری از مواقع این شرایط در یک بازه زمانی بلند مدت، ادامه‌دار خواهد شد و معامله‌گران کوتاه مدت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مومنتوم قوی در عملکرد اندیکاتور RSI مشکل ایجاد می کند

زمانی که یک جفت ارز فارکس مومنتوم قوی را تجربه می‌کند، بهتر است از اندیکاتورهای دیگر برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کنید.

ترکیب دو اندیکاتور MACD و RSI

می‌توانید از این اندیکاتورها برای تدوین استراتژی معاملاتی و آنالیز معاملات خود استفاده کنید.
با استفاده از موارد زیر می‌‌توانید ارزش سیگنال‌‌های MACD و RSI را به حداکثر برسانید.

MACD و RSI را برای تأیید مومنتوم قیمت ترکیب کنید

ترکیب این دو اندیکاتور باهم می‌تواند به شما در شناخت درست مومنتوم قیمت کمک کند.
اگر یک نشانگر، حرکت در جهت خاصی را نشان می‌دهد، نشانگر دیگر را بررسی کنید و ببینید آیا نشانگر دیگر در همان جهت است یا خیر.

زمانی که این دو اندیکاتور دیدگاه‌‌های مختلفی را به شما ارائه دهند، در تصمیم‌گیری خود برای باز کردن پوزیشن دچار شک و تردید خواهید شد.
اگر هر دو آنها یک نتیجه را به شما ارائه دهند، می‌‌توانید با اطمینان بیشتری تصمیم گیری کنید .

وقتی MACD و RSI واگرا می‌شوند از پوزیشن خارج شوید

در صورت تایید این دو اندیکاتور، معامله‌گران پوزیشن خود را باز می‌کنند اما زمانی که یک اندیکاتور سیگنال تغییر مومنتوم را صادر کند، معامله‌گر پوزیشن خود را می‌بندد.
بسته به استراتژی معاملاتی شما، منطق این نوع تصمیم‌گیری متفاوت است.

برخی معامله‌گران معتقدند که واگرایی یک اندیکاتور می‌تواند سیگنال اندیکاتور دیگر را تضعیف کند.
برخی دیگر معتقدند که تغییر مومنتوم سیگنال می‌‌تواند در تغییر جهت سیگنال دیگر متناسب با مومنتوم قیمت تاثیرگذار باشد.

از استاپ لاس برای مدیریت ریسک استفاده کنید

اگرچه این دو اندیکاتور به صورت جداگانه اندیکاتورهای ارزشمندی هستند اما احتمال ارائه سیگنال‌های معاملاتی نادرست از سوی آنها حتی در ترکیب با هم وجود دارد.

به عنوان یک معامله‌گر باید همیشه از روش‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا بتوانید خود را در برابر ضررهای معاملاتی محافظت کنید.
زمانی که هر دو اندیکاتور سیگنالی را در یک جهت ارائه دهند می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید.

توجه داشته باشید که سیگنال این اندیکاتورها بدون خطا نیستند، گاهی اوقات اعتماد بیش از حد به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به ضررهای پرهزینه شود.
بنابراین استفاده از استاپ لاس می تواند بهترین گزینه برای مدیریت ریسک باشد.

سایر شاخص‌های قابل استفاده به همراه MACD و RSI

میانگین متحرک ساده (SMA)

این اندیکاتور می‌تواند آگاهی شما را در زمینه تغییرات قیمت و عوض شدن جهت حرکت آن افزایش دهد.

میانگین وزنی حجمی قیمت (VWAP)

این اندیکاتور محاسبات خود را براساس حرکت قیمت و حجم انجام می‌دهد که می‌توانید از سیگنال‌های آن به عنوان تاییدی برای سیگنال‌های MACD و RSI استفاده کنید.

باندهای بولینگر

اگر روند معکوسی را برای قیمت پیش بینی می‌کنید، با دنبال کردن این باندها می‌توانید متوجه شوید که قیمت به کدام یک از آنها نزدیک می‌شود.

آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

از آنجایی که یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی، اندیکاتور (MACD (Moving Average Convergence Divergence است و ظرفیت‌های آن در خصوص کاربرد آن در شناسایی واگرایی‌ها و ایجاد فرصت‌های معاملاتی در ترکیب با انواع ابزارهای دیگر، از جمله فیبوناچی (Fibonacci) به طور درست در بین جامعه معامله‌گران آموزش داده نشده و توضیح‌های مبسوطی ارائه نشده است، لذا بر آن شدیم تا در این خصوص آموزش‌های مدونی تهیه و منتشر کنیم تا جامعه معامله‌گران ایران بتوانند ضمن استفاده صحیح از این ابزار، درک درستی از روند رخدادهای بازارهای مالی داشته باشند.

آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

کوروش سرداری راد

مدرس، مشاور و مترجم حوزه بازار سرمایه

آموزش تحلیل تکنیکال، مشاوره و طراحی استراتژی در بازار سرمایه مبتنی بر تحلیل تکنیکال، مترجم تخصصی در حوزه بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال از تخصص‌های ایشان محسوب می‌شود.

توضیحات تکمیلی

به علت فراگیری دانش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) توسط فعالان بازار سرمایه در سراسر دنیا و همچنین سیستمی و مکانیک‌محور شدن بسیاری از معاملات و بسیاری از دلایل دیگر، هر روزه شاهد تغییر و پیچیده شدن ماهیت این بازارها و مشکل شدن معاملات در این حوزه هستیم. این در حالی است که یک تریدر (Trader) حرفه‌ای باید بتواند علاوه بر آن که ابزارهای مورد نیاز خود در این بازار را بشناسد و درست به کار ببند، توانایی خودسنجی و بک‌تست کردن ابزارهای مورد استفاده در این بازار را نیز داشته باشد.

معامله‌گران این حوزه بدون توجه به اصل عدم قطعیت موجود در بازارهای مالی و به ویژه حوزه تحلیل تکنیکال، اقدام به معاملات، آن هم بر مبنای اندیکاتورهایی که خود از تاخیر ذاتی نسبت به قیمت برخوردار هستند، می‌کنند، در حالی که مفهوم و روش به‌ کارگیری درست این ابزارها را نمی‌دانند و در نهایت در سراشیبی ضررهای سنگین قرار می‌گیرند و از تحلیل تکنیکال و ابزارهای قدرتمند این حوزه ناامید شده و از بازارهای مالی خداحافظی می‌کنند و در مجموع، در گروه ۹۰ درصدی بازندگان این حوزه قرار می‌گیرند.

یک تریدر حرفه‌ای برای سنجش و تحلیل معامله انجام شده و همچنین تکامل سیستم معاملاتی خود باید به طور دقیق بداند چه اتفاقاتی رخ داده است تا در نهایت معامله انجام شده به نتیجه ختم شود و از تکرار اشتباهات بپرهیزد و از طرفی بتواند به درک درستی از سیستم معاملاتی و روان معامله‌‍‌گری کنونی خود دست یابد. متاسفانه این روزها معامله‌گران انواع و اقسام اندیکاتورهای روندی و غیر روندی را در معاملات خود به کار می‌برند، حال آن که مفاهیم پایه‌ای آن را درست درک نکرده‌اند و از طرفی نمی‌توانند با این ابزارها به درستی هشدارهای مبتنی بر چرخش بازارها یا همان واگرایی‌ها را دریابند.

در نهایت باید یادآوری کنیم یکی از بزرگ‌ترین دلایل تریدرهای حرفه‌ای برای انجام معاملات با اندیکاتورها، واگرایی‌ها هستند و با توجه به این که بهترین ابزار نمایش واگرایی در میان اندیکاتورها ابزار MACD است، لذا یادگیری ترید حرفه‌ای با آن را به عموم فراگیران حوزه تحلیل تکنیکال توصیه می‌کنیم.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

درس یکم: مقدمه‌ای بر اندیکاتور MACD

اهداف
بررسی سامانه‌های معاملاتی تحلیلی و دیتای مورد استفاده برای تحلیل

مرور اصول اساسی تحلیل تکنیکال
مفهوم قیمت، نوسان و دامنه قیمت در بازار بورس
انواع نمودارهای قیمت و تایم‌های زمانی با اهمیت در بورس ایران
مروری بر زیر‌شاخه‌های تحلیل تکنیکال
مروری بر مفهوم پیوت‌های (Pivot) کلاسیک و نوین
مروری بر کانال‌کشی و شکست کانال

مروری بر مبانی اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها
مروری بر طبقه‌بندی اندیکاتورها
مبانی اندیکاتور مکدی
فلسفه
روانشناسی
معرفی
تنظیمات
روش معامله‌گری
یک سیستم معاملاتی ساده بر اساس مکدی
مفهوم واگرایی بر اساس اندیکاتور مکدی انواع واگرایی

واگرایی معمولی قیمت و مفهوم آن
نقض واگرایی
مروری بر انواع فیبوناچی قیمت
نحوه استفاده صحیح از فیبوناچی قیمت
مروری بر الگوهای بازگشتی کلاسیک
واگرایی در الگوهای بازگشتی
واگرایی در الگوهای هارمونیک و الیوت (Elliott)
اشتباهات متداول در واگرایی
رابطه مکدی و پیوت‌ها
ساختارهای اصلی روند و واگرایی معمولی قیمت در انتهای آن‌ها
واگرایی دنباله‌دار یا چند‌کوهانی

مفهوم واگرایی مخفی
مکان مناسب واگرایی مخفی
اشتباهات رایج و خطاها در واگرایی مخفی
شبه واگرایی مخفی

مفهوم واگرایی زمانی
مفهوم واگرایی زمانی هوشمند
واگرایی دوگانه
واگرایی سه‌گانه

مفید برای

علاقه‌مندان به بورس و بازارهای مالی

پیش نیاز

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

Rahavard Novin 3, MofidTrader

پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ای بر اندیکاتور MACD

۲. مروری بر مفاهیم مقدماتی تحلیل تکنیکال

۳. اندیکاتورها

۴. واگرایی معمولی

۵. واگرایی مخفی

۶. واگرایی زمانی

۷. نمونه‌های معاملاتی ‌بازار ایران

آموزش‌های مرتبط با آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی - مقدماتی

آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده - مقدماتی

راهنمای سفارش آموزش‌ها

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟

با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

اطلاعات تکمیلی

نام آموزش	آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD
ناشر	فرادرس
شناسه اثر	۸-۱۲۴۵۲-۰۷۸۲۴۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش	FVFN99061
مدت زمان	۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
زبان	فارسی
نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود	۹۲۸ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

توضیحات بیشتر

۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

آموزش‌های پیشنهادی برای شما

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری

آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

مجموعه آموزش اکسل

آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی - مقدماتی

آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner در بازارهای مالی - مقدماتی

آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده - مقدماتی

نظرات

خیلی عالیه، توضیحاتشون خیلی خوب و قشنگه. مثال های زیادی می زنند، قشنگ توضیح میدادند که چی میشه این اتفاق می افته.

اولش فکر کردم میخواد مفاهیم اولیه بگه و خیلی ساده شروع شد و یکم تو ذوقم خورد، ولی فکر کنم از فیلم دوم بود یا سوم به بعد خیلی خیلی جالب شد. بنظرم واقعا تخصصی تر از بقیه اموزشها این اندیکاتور را بررسی کرده بود وبا دیدن چند باره این اموزش، میتونید خودتون را یه پله ارتقا بدید
در کل توصیه میکنم

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در ابتدا اندیکاتورها را معرفی می کنیم و در ادامه آموزش انواع واگرایی ها که در قیمت و اندیکاتورها به وجود می آید را ارائه می کنیم .

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات واقعی قیمت در محاسبه می کنند.

کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای نتیجه گیری MACD تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر روند کلی سهم جمع آوری کند.

اندیکاتورها را از یک منظر به دو دسته زیر تقسیم می کنند :

۱٫ اندیکاتورهای پیشرو (Laeding): این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند. در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد. عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند. منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند . برای مثال : اندیکاتور RSI به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستند. در طول صورت گرفتن این نوسان ، نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) هم مورد بررسی قرار می گیرد. در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است. زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید اتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ، روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

۲٫ اندیکاتورهای تاخیری (Lagging): این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ، در طول روند در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد. تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند. باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند.

شکل زیر مثالی از باند بولینگر در سهم وپاسار در نمودار روزانه است.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است. خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند. در آموزش های بعدی به طور مفصل باند بولینگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگرایی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

۱٫ واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .

۲٫ واگرایی مخفی : این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد . در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که مشخص است در شکل ، روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.

ب : واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که در تصویر مشخص است ، قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه ، وارد یک روند نزولی شده است . (با فلش در شکل مشخص شده است)

مثال هایی از انواع واگرایی

واگرایی مثبت در نمودار وساخت

شکل زیر نمودار روزانه وساخت است . که در آن واگرایی مثبت مشاهده می شود. در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم روند نزولی دارد ، اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ، که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است . زمانی که از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ، به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها می باشد ، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را به خوبی در آن مشخص است می تواند برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید. زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)

واگرایی مثبت در نتیجه گیری MACD اندیکاتور MFI در شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است. همان طور که مشاهده می کنیم ، نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.

واگرایی منفی در نتیجه گیری MACD اندیکاتور CCI بانک ملت

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه است ، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد. و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ، ریزش کوتاهی را تجربه کرده است.

نتیجه گیری و جمع بندی

برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین روند سهم که از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است. تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم صورت می گیرد . به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند. در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.

فیلتر-اندیکاتور چیست و چگونه سهم‌ها را بر اساس اندیکاتورها فیلتر کنیم؟

فیلتر_اندیکاتور

فیلترهای بورسی از جمله ابزار هوشمند رصد بازار بورس ایران هستند که سایت TSETMC یا همان سایت مدیریت فناوری بورس در اختیار کاربران خودش قرار داده است. فیلترهای بورسی انواع بسیار مختلفی دارند و با توجه به شروطی که در کد یک فیلتر نوشته میشود، فیلتر قادر به نمایش یک سری از نمادهای بورسی است. از فیلتر نویسی در بحث تابلو خوانی زیاد شنیده میشود. اما فیلتر-اندیکاتور چیست و آیا میتوان از فیلتر‌های بورسی برای فیلتر کردن نمادها بر اساس یک سری پارامتر مشخص در یک اندیکاتور مشخص استفاده کرد؟ در این مقاله به روش‌های فیلتر کردن سهم‌های بورس ایران بر اساس اندیکاتورها خواهیم پرداخت و خواهیم دید که به غیر از فیلترهای سایت TSETMC راه‌های دیگری نیز برای اینکار وجود دارد.

فیلتر-اندیکاتور چیست؟

فیلتر- اندیکاتور در واقع فیلترهایی هستند که کد آنها فرمول یک اندیکاتور با شرط تعیین شده است. مثلا میتوان فیلتری نوشت که سهم‌هایی را نشان دهد که در تایم فریم روزانه اندیکاتور RSI در قسمت زیر 30 (منطقه اشباع فروش) قرار داشته باشد.

بسیاری از افرادی که با بحث فیلترهای بورسی آشنا هستند ممکن است در ذهنشان این ایده شکل گرفته باشد که چقدر خوب می‌شد اگر فیلترهایی وجود داشت که می‌توانستیم نمادهای بورسی را بر اساس یک اندیکاتور فیلتر کنیم. اگر این ایده در ذهن شما نیز شکل گرفته است به ادامه این مطلب توجه کنید.

پیش زمینه این مقاله آشنایی با بحث فیلتر‌های بورسی، تابلو خوانی و آشنایی با اندیکاتور‌ها (Indicators) است. اگر با هر یک از این سه مورد آشنایی کافی را ندارید ابتدا به مقالات زیر مراجعه کنید:
فیلترهای نوسانگیری در بورس
آموزش تابلو خوانی در بورس
اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

روش اول: فیلتر-اندیکاتورهای بورسی در سایت TSETMC

فیلتر‌-اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که مانند فیلترهای دیگر که همگی با آنها آشنا هستید، در سایت TSETMC کاربرد دارند. البته باید گفت در نوشتن یک فیلتر-اندیکاتور محدودیت‌هایی وجود دارد. در اینجا دو تا از فیلتر-اندیکاتورهای مفید رو برای شما آوردیم و همچنین نحوه کار با آنها را اموزش داده ایم و در انتها محدودیت‌های فیلتر اندیکاتورها بیان خواهیم کرد.

فیلتر-اندیکاتور RSI

در این قسمت به معرفی فیلتر اندیکاتور RSI (تهیه شده توسط eduboors.blogfa.com) و نحوه استفاده از آن در سایت TSETMC که همراه با آلارم سیگنال خرید و فروش است خواهیم پرداخت. برای اینکه بتوانید از این فیلتر استفاده بهینه کنید باید از فیلد‌های سفارشی موجود در دیده بان بازار وبسایت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده کنید. افراد زیادی با این قابلیت در سایت TSETMC آشنا نیستند.

برای این منظور به دیدبان سایت بورس رفته و از منوهای بالای دیده بان بازار (پنجمین منو از سمت راست) منوی قالب نمایش را انتخاب کنید و سپس از بین قالب‌های قابل نمایش، پنجمین گزینه “جدول فیلدهای کاربر” را انتخاب نمایید (تصویر زیر).

فیلتر اندیکاتور آموزش

قالب نمایش سفارشی دیده بان بورس

با انتخاب این گزینه خواهید دید که علاوه بر فیلدهای استاندارد، سه فیلد سفارشی با عنوان C0 و C1 و C2 هم به لیست نمایش اضافه شده که بصورت پیش فرض فاقد هر گونه دیتایی است ولی افراد میتوانند با کدنویسی، این فیلدها را شخصی سازی کرده و اطلاعات خاصی را برای هر ستون در نظر بگیرند (تصویر زیر).

در تصویر فوق سه فیلد اضافه شده به انتهای جدول را با فلش قرمز رنگ مشخص کرده‌ایم. اگر با لپتاپ کار میکنید و آنها را نمی‌بینید احتمالا سایز مانیتور شما کوچک است. دکمه Ctrl را از صفحه کلید نگه دارید و موس را اسکرول کنید تا سایز صفحه بزرگ شود.

در فیلتر اندیکاتور RSI از سه فیلد سفارشی برای مقاصد زیر استفاده شده است:

(c1) = سیگنال خرید یا فروش (بر اساس موقعیت RSI که اگر زیر 30 باشد خرید و بالای 70 باشد فروش درج میشود)
(c2) = مقدار اندیکاتور (RSI (14 روزه در موقعیت فعلی

اکنون باید کد زیر را در قسمت فیلترگذاری کپی کنید و اسم آن را فیلتر اندیکاتور RSI بگذارید. اگر با کپی کردن کد فیلتر در سایت TSETMC (کد گذاری) آشنا نیستید در مقاله فیلترهای نوسانگیری در بورس آن را آموزش داده‌ایم. با کپی کردن کد زیر و ثبت فیلتر، مقدار اندیکاتور RSI در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C2 درج شده و سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل میشود و لیست قابل مشاهده، محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش می شود. یعنی لیست نمایش داده شده دارای سهام RSI زیر 30 یا بالای 70 است.

کد فیلتر اندیکاتور RSI:

نکته 1: از این فیلتر بعد از تایم بازار استفاده کنید. ممکن است در تایم بازار خطا دهد. کد فیلتر کاملا تست شده و مشکلی ندارد و گاهی مشکل از سایت بورس است. اگر با خطا مواجه شدید یک زمان دیگر تست کنید. همچنین میتوانید شرح خطای مشاهده شده را در قسمت کامنت‌ها در پایین همین مقاله ثبت کنید تا ما شما را راهنمایی کنیم.

نکته 2: صرف دریافت سیگنال خرید و فروش از یک اندیکاتور نمیتوان در بازار بورس کسب سود کرد و حتی موجب ضررهای سنگین شما خواهد. این فیلتر مانند تمامی فیلترهای بورسی تنها دایره واچ لیست ما را کوچک میکند و ما می‌توانید هدفمندتر به دنبال موقعیت‌هایی باشیم که با استراتژی معاملاتی ما سازگار است. تاکید میکنیم به هیچ عنوان تنها با یک اندیکاتور یا یک فیلتر اقدام به معامله نکنید. در واقع شما باید برای خود یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید و اینها تنها ابزارهایی برای کمک به معامله‌گر هستند.

فیلتر-اندیکاتور ROC

تمامی مطالب بالا برای اندیکاتور ROC که یک اندیکاتور جالب برای تشخیص حرکات قیمت است مشابه است. بنابراین ما بدون توضیح اضافه فقط کد این فیلتر-اندیکاتور را در زیر آورده‌ایم.

فیلدهای سفارشی به شرح زیر است:

(c0) = حداکثر اندیکاتور ROC – 12 روزه در محدوده زمانی 60 روز گذشته
(c1) = حداقل اندیکاتور ROC – 12 روزه در محدوده زمانی 60 روز گذشته
(c2) = سیگنال خرید یا فروش

بنابراین این فیلتر-اندیکاتور نمادهایی را نشان خواهد شد که اندیکاتور ROC در محدوده زیر 20% حداقل تا حداکثر دوره 60 روزه اخیر قرار دارند (سیگنال خرید) و یا بالاتر از 80% نسبت به دوره 60 روزه اخیر قرار دارند( سیگنال فروش ).

کد فیلتر اندیکاتور ROC

محدودیت‌های فیلتر اندیکاتورها

همان طور که در بالا مشاهده کردید، روش فیلتر کردن سهم‌ها بر اساس اندیکاتورها به کمک یک فیلتر بورسی مستلزم کدنویسی پیشرفته است و نحوه این کار به صورت کلی مشابه پروسه‌ی بالا است. اما اگر می‌خواهید واقعا یک سیستم اندیکاتوری داشته باشید و سهم‌های بورس را بر اساس آن فیلتر کنید، فیلتر-اندیکاتورها چندان جذاب نیستند. چرا که اصولا برای تمامی اندیکاتورها شاید نتوان به سادگی فیلتر نوشت و یا اتفاقات خاصی که در آن اندیکاتورها مد نظر شماست به زبان کدهای سایت TSETMC قابل نوشتن نباشد.

همچنین اگر برای مثال نتایج فیلتر اندیکاتور RSI را در پلتفرم‌های دیگر (مثل سایت رهاورد) مقایسه کنید متوجه خواهید شد مقدار RSI کمی متفاوت است چراکه در کد این فیلتر، قیمت پایانی سهم لحاظ شده است ولی در پلتفرم‌های تحلیلی قیمت لحظه‌ای (یا قیمت بسته شدن) ملاک است.

پس راه چاره چیست؟ ما دو راه دیگر برای فیلتر کردن سهم‌ها بر اساس اندیکاتورها را در ادامه آموزش داده‌ایم که به نظر ما راه‌های ساده‌تر و جذاب‌تری هستند.

روش دوم: فیلتر‌های سایت رهاورد

سایت رهاورد 365 یکی از سایت‌های قوی در زمینه ارائه خدمات بورسی است که قسمتی در این سایت وجود دارد تحت عنوان فیلتر که می‌توانید انواع فیلتر را بر اساس اندیکاتورها روی نمادهای بورسی ایران اعمال کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به راحتی می‌تواند با انتخاب اندیکاتورهای مختلف و اعمال شرط‌های مختلف، نمادها را فیلتر کنید. حتی می‌توانید چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنید و سیستم اندیکاتوری خود را طراحی کنید.

حتی فیلتر اندیکاتور ایچیموکو!

در لیست فیلترهای این سایت حتی فیلتر اندیکاتور ایچیموکو هم وجود دارد که در نوع خود جالب توجه است. حتی می‌توانید فیلتری بر اساس ترکیب چند اندیکاتور اعمال کنید. برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که دو اندیکاتور با دو شرط مختلف را اعمال کرده‌ایم:

با زدن دکمه جستجو، سهم‌هایی نمایش داده میشود که این دو شرط را در این دو اندیکاتور داشته باشند.
البته این امکان در سایت رهاورد رایگان نیست و باید نسخه پیشرفته را خریداری کنید.

روش سوم: استفاده از نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker)

نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) یک نرم افزار تحلیل نتیجه گیری MACD تکنیکال است که ساخت کشور لهستان می‌باشد و یکی از جداب‌ترین نرم افزار‌های تحلیلی آفلاین در جهان است. این نرم افزار آفلاین است یعنی باید دیتای مورد نیاز را به نرم افزار وارد کنید. برای دریافت دیتای مربوط به بورس ایران باید از نرم افزار TseClient استفاده کنید که سایت TSETMC در اختیار کاربران قرار داده است. ما پروسه دریافت دیتای مربوط به نمادهای بورسی و انتقال آن به نرم افزار آمی بروکر را در پکیج آموزش استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد آموزش داده‌ایم.

امکانات فوق العاده این نرم افزار باعث شده است که سختی ورود دیتا را به جان بخریم و در عوض از امکانات جالب آن بهره‌مند شویم. یکی از امکانات جذاب این نرم افزار ابزار Analysis است. شما می‌توانید یک کد را برای نرم افزار تعریف کنید و نرم افزار به کمک این ابزار در کسری از ثانیه تمامی نمادهای بورسی را اسکن کرده و خروجی آن را به شما نشان می‌دهد.

فیلتر کردن نمادها بر اساس کراس اندیکاتور RSI با خط 50

برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که ما کدی را برای نرم افزار تعریف کرده‌ایم که نمادهایی را فیلتر کند که اندیکاتور RSI خط 50 را به بالا کراس کرده باشد. با اعمال گزینه Analysis و زدن دکمه اسکن نمادها با شرط بالا برای ما فیلتر میشود.

در لیست نمایش داده شده نمادها را بر اساس تاریخ سورت کنید. با کلیک روی نماد به چارت آن منتقل میشویم و نرم افزار سیگنال فیلتر ما را با یک فلش سبز رنگ به ما نشان می‌دهد (تصویر زیر).

برای تعریف کردن کد باید در قسمت Charts (سمت چپ نرم افزار) کلیک راست کرده و گزینه New و بعد Formula را انتخاب کنید. برای فایل خود یک اسم مشخص کنید و سپس روی آن کلیک راست کرده و از قسمت Edit کد مورد نظر خود را وارد کرده و آن را سیو کنید.

هر زمان که دیتای نمادها را وارد نرم افزار کنید، با کلیک راست کردن بر روی این کد و انتخاب گزینه Analysis می‌توانید به سادگی نمادهای مورد نظر خود را فیلتر کنید. برای مثال کد مربوط به فیلتر بالا (کراس RSI با خط 50 رو به بالا) را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

برای دانلود نرم افزار AmiBroker اینجا کلیک کنید.

این نرم افزار زبان مختص به خود را دارد (با فرمت AFL). علاقه مندان برای آموزش زبان این برنامه می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند. زبان برنامه چندان پیچیده نیست و یادگیری آن برای علاقه مندان به کدنویسی بسیار ساده است.

فیلتر اندیکاتور MACD

برای اینکه متوجه سادگی کد نویسی برای نرم افزار آمی بروکر شوید در اینجا کد فیلتر اندیکاتور MACD را برای شما آورده‌ایم. به کمک همین نیم خط کد می‌توانید در کسری از ثانیه سهم‌هایی را که در آنها اندیکاتور مکدی رو به بالا کراس کرده است را پیدا کنید.

فیلتر اندیکاتور MACD

اگر در کد بالا جای MACD و Signal را عوض کنید کراس رو به پایین اندیکاتور مکدی را به شما نشان خواهد داد.

آموزش

بر این اساس ما در پکیج آموزش معاملات 90 درصد دو استراتژی معاملاتی را که بر اساس اندیکاتورها طراحی شده است را آموزش داده‌ایم و همچنین به کمک روش بالا می‌توانید این استراتژی‌ها را برای همه نمادهای بورسی به سرعت اسکن کنید و سیگنال‌های مورد نظر را از نرم افزار آمی بروکر دریافت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

نتیجه گیری

ما در این مقاله به سه روش فیلتر کردن نمادهای بورسی بر اساس اندیکاتورها پرداختیم. این سه روش عبارتند از:

فیلترهای سایت TSETMC
ابزار فیلتر سایت رهاورد 365
استفاده از نرم افزار AmiBroker

هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خودش را دارد و شما باید ببینید کدام یک از روش‌ها با شرایط شما سازگار است. روش اول محدودیت‌های خاص خودش را دارد، نیاز به کدنویسی پیشرفته دارد و در نهایت نتیجه کار چندان راضی کننده نیست. روش دوم یعنی فیلترهای سایت رهاورد راحت‌ترین راه ممکن است که خوب طبیعتا برای همین شما باید برای آن ماهانه پول پرداخت کنید. روش سوم روش رایگان و حرفه‌ای است که نتیجه آن کاملا دلچسب و راضی کننده است. ایراد اصلی آن درد سرهای مربوط دریافت دیتا و ورود آن به نرم افزار و همچنین لازمه آن آشنا شدن با زبان کد نویسی این برنامه است که البته چندان سخت نیست.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و نتیجه گیری MACD تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی نتیجه گیری MACD که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

شاخص های MACD و RSI چه تفاوتی دارند؟

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) دو شاخص حرکت محبوب هستند که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران روز استفاده می شود. در حالی که هر دو سیگنال هایی را به معامله گران ارائه می دهند ، اما عملکرد آنها متفاوت است. تفاوت اصلی بین آنها این است که هر کدام برای اندازه گیری طراحی شده اند.

نکات کلیدی

MACD و RSI هر دو شاخص های تکنیکال مشهوری هستند که حرکت قیمت سهام، ارز یا سایر دارایی ها را ردیابی می کنند.
MACD با کسر EMA دوره 26 از EMA 12 دوره محاسبه می شود و هنگام عبور از خط سیگنال خود (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های تکنیکال را تحریک می کند.
RSI حرکت صعودی و نزولی نمودار شده نتیجه گیری MACD در برابر نمودار قیمت یک دارایی را مقایسه می کند ، جایی که سیگنالها بیش از 70 درصد و در صورتی که شاخص زیر 30 درصد باشد ، بیش از حد فروخته می شوند.

MACD در درجه اول برای سنجش قدرت حرکت قیمت دارایی استفاده می شود . این کار را با اندازه گیری واگرایی دو میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می دهد که معمولاً یک EMA 12 دوره و EMA 26 دوره است . یک خط MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA

12 دوره ای ایجاد می شود و یک خط که EMA نه دوره ای آن محاسبه را نشان می دهد ، بر روی نمایش اولیه MACD به عنوان یک نمودار ترسیم می شود . یک خط صفر مقادیر مثبت یا منفی را برای MACD فراهم می کند . اساساً ، تفکیک بیشتر بین EMA 12 دوره ای و EMA 26 دوره ای نشان می دهد که حرکت بازار به سمت بالا یا پایین افزایش یافته است .

A095928A 8F10 4778 9ED6 3EB66B33AE0A - شاخص های MACD و RSI چه تفاوتی دارند؟

شاخص مقاومت نسبی

RSI قصد دارد نشان دهد که آیا یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود . RSI سود و زیان متوسط قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند . د وره زمانی پیش فرض 14 دوره است .

مقادیر RSI در مقیاس 0 تا 100 رسم می شود . مقادیر بیش از 70 نشان دهنده خرید بیش از حد یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت است و مقادیر کمتر از 30 نشان دهنده بازاری است که بیش از حد فروخته شده است . در یک سطح کلی تر ، قرائت بالای 50 به عنوان صعودی ، و قرائت زیر 50 به عنوان نزولی تعبیر می شود .

C3C910A3 EEF8 432B BCBE CFBA33D3ED30 - شاخص های MACD و RSI چه تفاوتی دارند؟

RSI در مقابل MACD

RSI و MACD هر دو شاخص حرکت روند زیر هستند که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می دهد . MACD با کسر EMA 26 دوره از EMA 12 دوره محاسبه می شود . نتیجه این محاسبه خط MACD است . سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “ خط سیگنال ” در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند . معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود ، دارایی را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، دارایی را بفروشند .

RSI قصد دارد نشان دهد که آیا یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود . RSI سود و زیان متوسط قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند . دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است .

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند . ا ین دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند .

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات نشانه های مخالف ارائه می دهند . به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که بازار

نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است . هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند ( قیمت در حالی که شاخص پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس ).

ملاحظات دیگر

از آنجا که دو شاخص عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند . به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد که بیانگر آن است که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است . هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند ( قیمت در حالی که شاخص پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس ).

در حالی که هر دو به عنوان شاخص های حرکت در نظر گرفته می شوند ، MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند . این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند .