استراتژی واگرایی با RSI

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور RSI

امروز قرار است به بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم و مورد نیاز در تحلیل تکنیکال بپردازیم. ایران اف اکس تریدر تمامی مشخصه های این اندیکاتور را به همراه تعریف و نحوه محاسبه آن در اختیار شما قرار می دهد. بنابر این تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا به عبارتی شاخص قدرت نسبی از دیگر اندیکاتور های محبوب معامله گران در هنگام تحلیل تکنیکال به شمار می رود. این اندیکاتور به عنوان معیاری جهت ارزیابی شرایط خرید یا فروش سهام با توجه به تغییرات قیمتی اخیر آن ها پیش از انجام معامله شناخته میشود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور MACD در دسته اندیکاتور های نوسانگر(oscillator) طبقه بندی می شود و قادر به نوسان بین سطوح 0 تا 100 میباشد. جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب اصلی خود “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” به شرح کامل این اندیکاتور پرداخته است.

با توجه به تفسیر قدیمی که از این شاخص در کتاب وایلدر جونیور آمده است، اگر مقدار RSI یک سهم، بالاتر از 70 باشد، به این معنی است که آن سهم، بیش از حد در حال خرید یا ارزش گذاری است (خرید هیجانی) و ممکن است خود را برای پول بک زدن (اصلاح روند قیمتی) آماده کند. حال اگر مقدارRSI کمتر از 30 باشد، نشان نشان می دهد که آن اوراق بهادار تحت شرایط فروش شدید قرار گرفته است (فروش هیجانی).

واگرایی یا نوسان غلط در RSI

“نوسان غلط” یا “واگرایی” برای زمانی است که RSI بالای 70 و یا پایین تر از 30 رخ می دهد. واگرایی نزولی به این معنا که اگر در یک روند صعودی، RSI عدد کمتری را نسبت به قله)سقف) قبلی خود اختیار کند آنگاه نزول قیمت سهم خواهیم داشت. واگرایی مثبت درست برعکس واگرایی صعودی میباشد بطوریکه در روند نزولی RSI عدد بالاتری را نسبت به دره(کف) قبلی خود نشان دهد، این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت سهم می باشد.

نحوه کار با اندیکاتور RSI

برای اینکه بتوانید با شاخص کار کنید نیاز دارید پیش زمینه ای از درک محاسبه این اندیکاتور داشته باشید.

با کمک فرمول هایی که در زیر می بینید میتوانید RSI را محاسبه نمود هر چند که به لطف پلترفم هایی که به صورت خودجوش از این اندیکاتور بهره میبرند نیازی به حساب کتاب نیست!

توجه داشته باشید که در هنگام محاسبات تایم فریم روزانه باید از 14 کندل 1 روزه و در محاسبات هفتگی از 14 کندل هفته ای استفاده کنید که بستگی به طول دوره معاملاتی کوتاه‌مدت، میان مدت و یا بلند مدت خود دارد.

اما نحوه کار به چه شکل است؟ همانطور که در بالا ذکر شد اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. این راه هم متوجه شدیم که هرگاه روند خط RSI بالاتر از 70 بود، خرید سهم هیجانی و هرگاه کم تر از 30 بودن به معنای فروش هیجانی سهم مورد نظر است. نکات ارزشمند زیادی در واگرایی ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین تر می رود، وجود دارد. مراقب باشید که اگر بازار به سمت خرید هیجانی پیش رفت، هر قدم اضافی می تواند موجب خروج بی موقع از سهم و در نتیجه از دست رفتن سود کلانتان شود. اگر RSI نتواند به منطقه قبلی خود به دره یا قله نزدیک شود، احتمال وقوع واگرایی محرز و قطعی خواهد بود. برخی از معامله گران RSI زیر 30 فرصت و بهتر است بگوییم “سیگنالی برای خرید” میدانند. چرا که آن چنین فرض میکنند که سهم در فروش هیجانی است و بازگشت بازار انتظار می رود.

در یک بازار صعودی یا گاوی، RSI تمایل دارد در محدوده 40 تا 90 باقی بماند و منطقه 40-50 را به عنوان سطح حمایتی در نظر بگیرد. در طول بازار نزولی یا خرسی نیز، RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 باقی بماند و منطقه 50-60 به عنوان سطح مقاومت اختیار کند. این محدوده ها بسته به شرایط RSI و قدرت روند بازار متفاوت خواهد بود.

ایراد استفاده از اندیکاتور RSI

ایرادی در هنگام کار میتوان روی این نمودار گذاشت اینست که برای مدتی طولانی در سطح فروش هیجانی و یا خرید هیجانی باقی میماند. از این رو ممکن معامله را تا زمان فرارسیدن دیگر سیگنال های تائید به تأخیر بیاندازد.

RSI همچنین اغلب الگوهای نموداری را تشکیل می دهد که ممکن است الگوی هایی مانند سقف دوقلو و کف دوقلو و همچنین خطوط روند را در نمودار قیمت پایه نشان ندهد. در تصویر زیر مثالی زدیم تا درک بهتری از این ایراد داشته باشید:

همانطور که در نمودار بالا می بینید، اندیکاتور RSI می تواند برای دوره های طولانی در ناحیه خرید هیجانی باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش هیجانی باقی بماند. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می کند.

تکنیک ردشدن از تاب خوردگی در اندیکاتور RSI

از دیگر استراتژی های معاملاتی که بواسطه آن رفتار RSI را میتوان تحلیل کرد، تکنیک رد شدن از واگرایی (در زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا فروش هیجانی خارج می شود،) میباشد. از این استراتژی هنگام خرید در ناحیه فروش هیجانی و در زمان‌های فروش در ناحیه خرید هیجانی استفاده میشود. از این رو به دو نوع رد شدگی مثبت و منفی تقسیم میشود. اگر در ناحیه فروش هیجانی باشد رد شدگی مثبت رخ می دهد.

مراحل ردشدگی مثبت:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده زیر فروش هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه بالای ناحیه 30 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار کاهش یابد اما به محدود فروش هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI بالاترین سطح (قله) قبلی خود را بشکند.

همانطور که در نمودار زیر می بینید، اندیکاتور RSI در ناحیه فروش هیجانی بود، تا اینکه بالا محدوده 30 شکست خورد و پایین ترین سطح ردشدگی را تشکیل داد که میتوانید سیگنالی برای خرید باشد. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمتی است.

مانند واگرایی، یک نسخه منفی از سیگنال ردشدگی وجود دارد که شبیه یک تصویر وارونه شده از نسخه مثبت آن است . رد شدگی منفی 4 مرحله دارد.

مراحل رد شدگی منفی:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده بالای خرید هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه پایین ناحیه 70 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار افزایش یابد اما به محدود خرید هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI پایین ترین سطح (دره) قبلی خود را بشکند.

نمودار زیر یک نمونه از سیگنال ردشدگی منفی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال استراتژی واگرایی با RSI زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. سیگنال های رد شدگی منفی در طول روندهای نزولی کمتر احتمال دارد که اخطار های کاذب ایجاد کنند.

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

یکی دیگر از شاخص های حرکتی، میانگین متحرک واگرایی-همگرایی (MACD) میباشدکه رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می دهد. برای محاسبه خط روند MACD نیاز است تا 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) را از 12 دوره EMA محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه، به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند انگیزه ای برای سیگنال های خرید و فروش باشد. معامله گران با بالا رفتن خط سیگنال، دست به خرید بزنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سهم خود را بفروشند.

RSI برای نشان دادن خرید و فروش هیجانی در رابطه با سطوح قیمت اخیر طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و کف قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا معامله گران تحلیل تکنیکال قوی تری از بازار داشته باشند.

اندیکاتور های RSI و MACDهر دو به عنوان معیار های تشخیص روند بازار و درک فعالیت معاملاتی اخیر یک سهم را برآیند میکنند؛ هرچن که این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت سهم و مقایسه‌ی خط روند میان‌مدت آن، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. از این رو میتوان فهمید که خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار است یا خیر!

گاهی اوقات نشانه های متناقضی از این دو اندیکاتور بدست می آید. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می دهد سهام به سمت خرید هیجانی پیش رفته است. در همان زمان، MACD می تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای امنیت در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی در قیمت را نشان دهد (قیمت بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور در حال کاهش و نزول میباشد یا برعکس).

جمع بندی

شاخص قدرت نسبی (RSI) معیاری برای سنجش و ارزیابی حرکت قیمت سهام از سوی معامله گران میباشد. ایده اصلی پشت RSI این است که اندازه گیری شود که معامله گران چقدر سریع قیمت یک سهم را به بالا یا به پایین می بردند. RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 بر روی نمودار ترسیم می کند. RSI زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده و به عبارتی فروش هیجانی رخ داده است، در حالی که اگر این شاخص بالای 70 باشد، نشان می دهد که آن بیش از حد خریداری شده است یا به اصطلاح خرید هیجانی داشته ایم. معامله گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار سهام خود قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با روند قیمتی بازار مقایسه کنند.

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )

اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter ( تعیین قدرت ارزها و روند جفت ارز ها )

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

معرفی و آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال (Divergence) ارز دیجیتال و بورس

تحلیل تکنیکال یکی از تحلیل‌های مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی است. یکی از موضوعات پرکاربرد و محبوب آموزش ارز دیجیتال در مشهد، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که از اسم واگرایی مشخص است؛ زمانی رخ می‌دهد که جهت روند سهم با جهت روند یک اندیکاتور خاص مطابقت نداشته باشد (درواقع برعکس هم باشند). این اتفاق نشانه‌ای است برای معامله‌گران که با استفاده از این نشانه قادر هستند کسب سود کنند و یا خود را از ضررهای حتمی نجات دهند.

در برخی از مواقع تغییر روند بازار طوری است که بازار را از نقطه اوج به کف می‌رساند و با واگرایی این اتفاقات قابل پیش‌بینی هستند. از این رو توجه به هشدار واگرایی ضروری است. در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس قصد داریم مفاهیم و انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال را عنوان کنیم. سپس نکات کلیدی استفاده از این روش را عنوان و مثال‌های واقعی برای فهم بیشتر شما عزیزان بیان کنیم. در نهایت شما با این مفهوم تکنیکال قوی خیلی بیشتر آشنا خواهید شد. پس برای فهم این موضوع با ما همراه باشید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع که واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست صحبت کنیم. به بیانی ساده واگرایی زمانی رخ می‌دهد که روند قیمت با یک شاخص و اندیکاتور یکی نباشد. برای مثال اگر اندیکاتور RSI روندی منفی را نشان دهد ولی قیمت روند مثبت داشته باشد. در این شرایط می‌توان گفت واگرایی رخ داده است. واگرایی به معامله‌گر هشدار می‌دهد که قیمت احتمالاً تغییر روند خواهد داد. هشدار واگرایی برای تریدرها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا احتمال تغییر روند زیاد است.

واگرایی انواعی مختلفی دارد که در بخش‌های بعدی به انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. اما سؤال اینجاست که از چه اندیکاتورهایی می‌توان برای پیداکردن واگرایی استفاده کرد. جواب این است که از تمامی اندیکاتورهای رایج برای تشخیص واگرایی می‌توان استفاده کرد اما یکی از اندیکاتورهای محبوب، RSI است. اما از اندیکاتورهای دیگری مثل مکدی (MACD) و OsMA نیز برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در این بخش قصد داریم راجع به انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. به طور کلی واگرایی به دو دسته واگرایی مخفی (Hidden Divergence) و واگرایی معمولی (Regular Divergence) طبقه‌بندی می‌شوند. هر کدام از این واگرایی‌ها به دو دسته مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شوند. برای آشنایی با مفهوم هر یک با ما همراه باشید.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

در این نوع واگرایی وقتی نمودار قیمت صعودی است و قیمت به قله جدیدی دست پیدا می‌کند، روند اندیکاتور بر خلاف آن است و با روند صعودی قیمت به قله بالاتری نمی‌رسد و قله جدید، پایین‌تر است. برای قیمت نزولی برعکس این عمل می‌کند نمودار قیمت با گذشت زمان به کف پایین‌تری می‌رسد ولی اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می‌دهد. در نتیجه این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی طبقه‌بندی کرد:

واگرایی منفی معمولی

در این نوع واگرایی نمودار شمعی قیمت بر اساس زمان صعودی است. برای بررسی این نوع واگرایی باید به قله‌ها نگاه کرد. نمودار قیمت به قله بالاتر (higher high) دست پیدا می‌کند در صورتی که نمودار اندیکاتوری مثل Rsi یا هر اندیکاتور دیگری قله پایین‌تری (lower highs) نشان می‌دهد. نمونه این واگرایی را می‌توانید در شکل زیر مشاهده کنید همان‌طور که مشخص است قیمت بعد از این واگرایی منفی، نزولی شده است.

واگرایی مثبت معمولی

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی قیمت بر اساس زمان روندی نزولی دارد. در این نوع واگرایی باید کف‌های قیمتی در نظر گرفته شود. به صورتی که در نمودار قیمت بر اساس زمان، قیمت به کف پایین‌تر (lower low) می‎رسد. این در حالی است که RSI یا هر اندیکاتور دیگر، کف جدید را بالاتر از کف قدیمی تشکیل می‌دهد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

تفاوت واگرایی مخفی و معمولی این است که در واگرایی معمولی از نوع مثبت نمودار قیمت زمان و اندیکاتورها، در کف روند نزولی بود ولی در واگرایی مخفی این اتفاق در کف روند صعودی می‌افتد. در ادامه بیشتر راجع به واگرایی مخفی و تفاوت آن با واگرایی معمولی صحبت می‌کنیم.

واگرایی مثبت مخفی

واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی و مثبت، کف روندِ صعودی در نظر گرفته می‌شود. چنین روندی در نمودار قیمت زمان کف جدیدی که تشکیل می‌شود از کف قبلی بالاتر است ولی عکس این اتفاق در اندیکاتور رخ می‌دهد. در این صورت واگرایی مثبت از نوع مخفی رخ داده است. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید قیمت کف صعودی دارد ولی اندیکاتور عکس آن را نشان می‌دهد که در ادامه قیمت اندکی رشد داشته است.

واگرایی منفی مخفی

در این نوع واگرایی سقف روند نزولی در نظر گرفته می‌شود. اگر در یک روند نزولی سقف جدیدی که ایجاد می‌شود پایین‌تر از سقف قبلی باشد و عکس این موضوع در اندیکاتور رخ دهد در این صورت واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع منفی رخ داده است. همان‌طور که شکل زیر معلوم است روند نزولی سقف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است ولی در اندیکاتور RSI این اتفاق نیفتاده است بنابراین واگرایی منفی تشکیل شده و بازار منفی شده است.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی

در این بخش قصد داریم راجع به استراتژی خرید با استفاده از واگرایی صحبت کنیم. سیگنال خرید در واگرایی زمانی است که واگرایی مثبت باشد. همان‌طور که گفته شد واگرایی می‌تواند از نوع مخفی یا معمولی باشد. در واگرایی مثبت معمولی نمودار قیمت زمان روندی نزولی داشته و کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما در اندیکاتور عکس این قضیه رخ می‌دهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی مثبت، نمودار قیمت زمان روندی صعودی دارد و کف قیمت بالاتر تشکیل می‌دهد این در حالی است که در اندیکاتور عکس این قضیه رخ داده است. این دو واگرایی مثبت، سیگنالی برای خرید به‌حساب می‌آیند.

بنابر‌این تریدرها بهتر است در این زمان با توجه به استراتژی‌هایشان مثل خرید پله‌ای و… در کف سهم را خریداری کنند و منتظر صعود بمانند. البته در این شرایط پایبند بودن به حد ضرر لازم است زیرا هیچ سیگنالی قطعی نیست و ممکن است به ضرر منتهی شود.

استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی

در این بخش قصد داریم راجع به استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. واگرایی منفی می‌تواند سیگنال محکمی برای خروج باشد. برای مثال یک اندیکاتور مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) در نظر بگیرید. اگر قیمت روندی صعودی داشته باشد و سقفی بالاتر را تجربه کند اما اندیکاتور عکس این قضیه را نشان دهد آنگاه واگرایی منفی از نوع معمولی رخ داده است.

در روند نزولی اگر سقف جدید از سقف قدیمی پایین‌تر باشد و عکس این قضیه در اندیکاتور رخ دهد واگرایی منفی از نوع مخفی رخ داده است و این دو سیگنال قوی برای خروج از سهم به‌حساب می‌آیند. در این حین تریدر یا معامله‌گر با توجه به استراتژی‌هایش باید محدوده‌ای برای خروج در نظر بگیرد که اگر سهم روند نزولی به خود گرفت معامله‌گر سهم را بفروشد و درگیر روند نزولی و یا متحمل ضرر نشود و یا سود خود را از دست ندهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال در چارت‌های گذشته به‌راحتی قابل تشخیص هستند. برخی از واگرایی‌های منفی در نقاط اوج بازار وقتی همه در حال کسب سود هستند رخ می‌دهد. در این زمان‌ها حس سود و طمع برای کسب سود بیشتر اجازه نمی‌دهد که شما به سیگنال خروج از بازار توجه کرده و آن را بفروشید. اما در بازارهای مالی نباید احساساتی شد و خلاف استراتژی معاملاتی عمل کرد. احساساتی عمل کردن در این زمان‌ها موجب می‎شود سودی که کسب کرده‌اید از دست بدهید و حتی شاید متحمل ضرر شوید.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

در این بخش قصد داریم نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال را بیان کنیم. به طور کلی واگرایی دلیلی بر تغییر روند نیست بلکه شاخصی است که به کمک آن می‌توان تغییر روند را پیش‌بینی کرد. اما ممکن است این پیش‌بینی غلط باشد و عکس این قضیه رخ دهد. اما باید این نکته را در نظر داشت واگرایی سیگنال محکمی است ولی دلیل بر این نیست که صد درصد جواب بدهد.

تحلیل‌گران ممکن است در تشخیص واگرایی مثبت و منفی دچار اشتباه شوند اما نکته‌ای که در واگرایی مهم است این است که از طریق کف روند واگرایی را تشخیص داده می‌شود یا سقف روند. اگر واگرایی در کف روند رخ دهد واگرایی مثبت و اگر واگرایی در سقف روند رخ دهد واگرایی منفی است. صعودی یا نزولی بودن روند دلیل بر واگرایی منفی یا مثبت نیست. در خصوص واگرایی مخفی و معمولی دقت کنید که به دلیل تشخیص غلط واگرایی متضرر نشوید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال دلیل هر تغییر روندی نیست. علت‌های زیادی می‌تواند دلیل بر تغییر روند باشد که یکی از آنها واگرایی است.

در خصوص ارزهای دیجیتال و سهام‌های کوچک، باید در نظر داشت که الگوهای تکنیکالی که در این ارز یا سهام‌ها وجود دارند به‌اندازه الگوهایی که در بازارهای بزرگ‌تر مانند بیت‌کوین و سهام‌های بزرگ هستند؛ قابل اعتماد نیستند. دلیل آن این است که خریداران و فروشندگان کمتری به بازارهای کوچک‌تر علاقه‌مند هستند و این موضوع باعث می‌شود که در این بازارها مستعد نوسانات بد باشد. پس در این بازارها احتمال غلط شدن تحلیل‌ها وجود دارد.

استراتژی‌های ورود و خروج

اگر واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی مواجه شدید اگر در این واگرایی با یک روند بزرگ‌تر ‌همسو شدید این یک سیگنال قابل‌اعتمادتر و قوی‌تر به‌حساب می‌آید. برای مثال اگر چندین ماه است که روند بیت‌کوین صعودی است و یک واگرایی مخفی پیدا کردید می‌توان مشابه شکل زیر عمل کرده آن را به‌عنوان یک سیگنال خرید قوی لحاظ کنید و خرید را انجام دهید.

نکته مهم بعد از پیدا کردن نقطه ورود، انتخاب حد ضرر است. هر سیگنال مثبتی هرچقدر هم که قوی باشد ممکن است به شکست منتهی شده و برخلاف سیگنال عمل شود. این حد ضرر است که جلوی ضرر احتمالی را خواهد گرفت.

در کنار حد ضرر نیز باید حد سودهم در نظر گرفت در صورت سود، ممکن است ارز متحمل ضرر شود پس باید میزانی سود در نظر گرفته و به آن پایبند بمانید. تعیین حد سود به استراتژی معامله‌گر مربوط است و هر شخص با شخص دیگر ممکن است استراتژی متفاوتی داشته باشد.

چندین نمونه واگرایی در بازارهای مالی

یک نمونه خوب از واگرایی در تحلیل تکنیکال ارز بیت‌کوین است. بعد از سقف تاریخی 68 هزار دلار واگرایی منفی در تایم فریم هفتگی داشت. خیلی از تریدرها از این سقف تاریخی هیجان‌زده شدند و خرید کردند و یا ارز خود را برای طمع سود بیشتر نگه داشتند و به این واگرایی توجهی نداشتند. پس از این سیگنال فروش بیت‌کوین تغییر روند داد و به‌اندازه 70 درصد ریزش داشت. تریدرهایی که متوجه این واگرایی شدند با فروش ارزهای خود، سود کردند و یا خود را از ضرر حتمی نجات دادند زیرا پس از آن بیت‌کوین به کف 20 هزار دلار رسید.

نمونه دیگری از واگرایی در تحلیل تکنیکال، در سال ماه می سال 2017 واگرایی مثبت در تایم فریم روزانه در قیمت بیت‌کوین رخ داد، این واگرایی سیگنال خریدی برای خریداران شد و پس از آن بیت‌کوین در حدود 6 ماه بعد 700 درصد سود به سرمایه‌گذارانش داد و به قیمت 20 هزار دلار رسید. از این رو می‌توان از واگرایی به‌عنوان سیگنال خرید و یا فروش قوی عنوان کرد.

واگرایی در اوج تاریخی شاخص بورس تهران نیز سیگنالی برای ریزش سنگین این شاخص پس از آن بود. در تایم فریم روزانه بر روی شاخص 2 میلیون واگرایی وجود داشت که پس از آن شاخص بورس ریزش شدیدی کرد و سرمایه‌گذاران متحمل ضررهای سنگین شدند. واگرایی در شاخص بورس می‌توانست سیگنالی برای خروج از سهام باشد.

این مثال‌های واگرایی در تحلیل تکنیکال حاکی از آن است که اگرچه ممکن است بازار سقف تاریخی زده باشد و همه را هیجان‌زده کرده باشد ولی باید در بازار مالی کنترل احساس داشت. اگر در سقف شاهد واگرایی بودید با توجه به استراتژی خود از ارز یا سهام خود خارج شوید زیرا ممکن است بازار با نزولی شدید همراه باشد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله در خصوص واگرایی صحبت کردیم استراتژی واگرایی با RSI و انواع آن را بیان کردیم. با خواندن این مقاله متوجه شدید که واگرایی در تحلیل تکنیکال چقدر به پیش‌بینی بازار کمک خواهد کرد و چقدر می‌تواند دقیق عمل کند. توجه به واگرایی تریدرهای زیادی را از ضررهای کلان نجات داده است. از این رو بهتر است این موضوع را به‌عنوان سیگنالی مهم در تحلیل‌هایتان در نظر داشته باشید. هیجانی عمل کردن در شرایط خوب بازار و توجه نکردن به این سیگنال ممکن است شما را متحمل ضرر کلان کند.

3 استراتژی معاملاتی برای مبتدیان بازار سرمایه

دارایی‌های کریپتو سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا هستند و معامله آن‌ها بدون داشتن برنامه می‌تواند به از دست دادن سرمایه منجر شود. بااینکه بیشتر تحلیل گران در مورد این‌که هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد موافق هستند، سه روش شناخته‌شده وجود دارد که برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب هستند.

برای درک این توضیحات به موارد زیر نیاز دارید:

1.یک حساب ابزار رسم نمودار آنلاین: برخی از تأمین‌کنندگان ابزارهای رسم نمودار آنلاین رایگان عبارت‌اند از TradingView، StockCharts و Yahoo Finance.

2.درک ابتدایی از نمودارهای کندل استیک

آموزش ارزهای دیجیتال به صورت اصولی، برای آشنایی بیشتر به لینک مراجعه کنید

متوسط هزینه دلاری (DCA)

متوسط هزینه دلاری یک استراتژی محبوب و تست شده است که هنگام استفاده در دوره‌های زمانی طولانی‌تر بهترین عملکرد را دارند. مفهوم ساده است. به‌ جای سرمایه‌گذاری همه پول خود به‌ صورت یکجا در یک رمز ارز، آن را به مقادیر کوچک‌تر تقسیم می‌کنید، زمان و روز خاصی را در هفته انتخاب می‌کنید و تنها در آن زمان‌ها خرید انجام می‌دهید.

مثال: باب 10 هزار دلار دارد. او قصد دارد این مبلغ را در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد که به‌ جای این‌ که کل مبلغ را یکجا سرمایه‌گذاری کند، با استفاده از استراتژی DCA آن را به 20 لات 500 دلاری تقسیم کند. سپس یک روز خاص از هفته و زمان مشخصی را انتخاب می‌کند تا بیت کوین خریداری کند. مثلاً دوشنبه ساعت 12 به‌ وقت محلی. در 30 هفته بعد، باب به‌ طور منظم هر دوشنبه ساعت 12 به‌ اندازه 500 دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا این‌ که کل 10 هزار دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در وقفه‌های منظم و در دوره طولانی مانند مثال بالا، سبب می‌شود تا نوسانات بازار تأثیر زیادی نداشته باشند. با این روش باب سود بیشتری نسبت به زمانی که کل پول خود را یکجا سرمایه‌گذاری کند، به دست می‌آورد.

DCABTC، یک حسابگر DCA متمرکز بر بیت کوین با جزئیات بیشتری این موضوع را به تصویر می‌کشد.

اگر هر دوشنبه از اول ژانویه 2018، 23550 دلار پرداخت کرده باشید، 04/3 بیت کوین (147307 دلار) دارید. درحالی‌که اگر در اول ژانویه 2018 23550 دلار بیت کوین خریده باشید، اکنون 69/1 بیت کوین (81779 دلار) دارید.

دلیل دیگری که چرا متوسط هزینه دلاری روش معامله کریپتوی به این خوبی برای افراد مبتدی است، این است که کل فرآیند می‌تواند از طریق سرویس‌های معاملاتی رباتیک مختلف همچون، CryptoHopper، Coinrule یا 3Commons، کاملاً خودکار انجام شود. به این معنی که تمام آنچه باید انجام دهید واریز وجوه است و این‌ که به ربات معاملاتی بگویید که چه آیتمی را و چه زمانی می‌خواهید معامله کنید و اجازه دهید ربات بقیه کارها را انجام دهد.

اگر تصمیم دارید که استراتژی DCA را به‌ صورت دستی انجام دهید (کریپتو را در زمان مقرر خود در صرافی خرید کنید)، می‌توانید با در نظر گرفتن یک قانون دیگر نتایج بهتری به دست آورید: فقط کریپتوی خاص را در وقفه‌های تعیین‌شده هنگامی‌که قیمت در محدوده قرمز است خریداری کنید. به این معنی که زمانی که قیمت یک دارایی کمتر از 24 ساعت قبل خود باشد. شما می‌توانید قیمت لایو 20 رمز ارز پیشرو را در وب‌سایت CoinDesk مشاهده کنید.

تقاطع طلایی / تقاطع مرگ

استراتژی معامله کریپتوی تقاطع طلایی / تقاطع مرگ روشی است که از دو میانگین متحرک (یک اندیکاتور نمودار که قیمت میانگین یک دارایی را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهد) استفاده می‌کند. برای این استراتژی، به دنبال کراس آورهای میان میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در بازه‌های زمانی طولانی‌ مدت نمودار همچون نمودارهای روزانه و هفتگی باشید. از آنجایی‌ که این استراتژی با مشاهده فعالیت قیمت در دوره‌های زمانی طولانی سروکار دارد، این استراتژی معاملاتی بلندمدت دیگری است که در طی 18 ماه بهترین عملکرد را دارد.

دو نوع کراس آور وجود دارد:

• همگرا (تقاطع طلایی):

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از بالای میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند

• واگرا (تقاطع مرگ):

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از پایین میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند

همگرایی‌ها سیگنالی هستند که نشانگر پیشی گرفتن ممنتوم کوتاه‌مدت از ممنتوم بلندمدت است یعنی سیگنال خرید. این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران به بازار بازمی‌گردند و سبب افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها سیگنالی برعکس دارند و ممنتوم کوتاه‌مدت در مقایسه با بلندمدت کاهش‌یافته است و سیگنال فروش است. واگرایی‌ها زمانی که تعداد زیادی معامله‌گر تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود می‌گیرند، افزایش می‌یابند.

برای تنظیم این شرایط، باید وارد حساب ابزار رسم نمودار آنلاین خود شوید (تصویر استراتژی واگرایی با RSI استراتژی واگرایی با RSI زیر یک حساب TradingView را نشان می‌دهد) و بازه زمانی (پیکان قرمز) را به‌صورت روزانه یا هفتگی تغییر دهید و روی دکمه اندیکاتورها کلیک کنید (پیکان آبی) و به دنبال میانگین متحرک باشید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک را اضافه کنید.

سپس نیاز به تغییر تنظیمات میانگین متحرک از طریق کلیک بر روی icon(ICX,8.60%) هر میانگین متحرک (در گوشه سمت چپ بالا) و تغییر طول (پیکان قرمز) به ترتیب به 50 و 200 خواهید داشت.

باید توجه داشت که این روش معامله کریپتو بیشتر در بازارهای با نوسان بالا (زمانی که قیمت‌ها سریع افزایش یا کاهش می‌یابند) مؤثر است. با این‌ وجود، زمانی که بازار بدون نوسان پیش می‌رود، سیگنال‌های خرید و فروشی را سبب می‌شود، زیرا دو خط میانگین متحرک بیشتر همگرا و واگرا می‌شوند. این اتفاق معمولاً زمانی روی می‌دهد که در بازار عدم قطعیت زیادی وجود دارد و تعداد معامله‌گران بولیش و بیریش مساوی است. این تنها مشکل استراتژی معاملاتی است، اما میانگین سود به‌ دست‌ آمده از هر ضرری که از نوسانات پایین حاصل شود، بیشتر است. این یک استراتژی بلندمدت است و در طی یک دوره 18 ماهه عملکرد بهتری دارد و می‌تواند با دیگر اندیکاتورها برای ارائه نتایج بهتر ترکیب شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین حدود 8000 دلار بود. به این معنی که اگر استراتژی واگرایی با RSI از این استراتژی در سال گذشته استفاده کرده‌اید، سیگنال خریدی در 8000 دلار دریافت کرده‌اید و همچنان بیت کوین نگه‌داری می‌کنید که اکنون 495% بیش از آن قیمت افزایش داشته است.

استراتژی معاملاتی واگرایی RSI

استراتژی واگرایی RSI استراتژی تکنیکال تری است اما می‌تواند برای تأثیرگذاری بیشتر بر زمان‌بندی بازگشت‌های روند پیش از اتفاق، به کار رود. این‌ زمانی است که قیمت در مسیر مخالف حرکت می‌کند، یعنی از نزولی به صعودی و برعکس.

RSI خلاصه‌شده شاخص قدرت نسبی است که یک اندیکاتور نموداری است که از طریق محاسبه میانگین سود و ضررها در یک دوره 14 روزه، ممنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. خط اندیکاتور بین صفر و 100 نوسان می‌کند و می‌تواند برای تعیین زمان اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی به کار رود. یک کانال میان 30 و 70 معمولاً برای نشان دادن این شرایط به کار می‌رود. زمانی که خط اندیکاتور از کانال‌ها عبور کند و به بالای 70 برسد، دارایی اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود و قیمت احتمالاً کاهش می‌یابد. برعکس، زمانی که دارایی از پایین کانال زیر 30 عبور کند، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و احتمالاً قیمت افزایش می‌یابد.

با اینکه این سیستم می‌تواند به‌ تنهایی به‌ عنوان یک استراتژی معاملات کریپتوی ساده به کار رود، گاهی نتایج اشتباهی نیز خواهد داشت. برای مثال، زمان‌هایی وجود دارند که RSI اشباع خرید بودن یک دارایی را نشان می‌دهد که معمولاً یک سیگنال خرید است و سپس قیمت کاهش بیشتری نیز خواهد داشت.

استراتژی واگرایی RSI بیش از این پیشرفته است و می‌تواند برای شناسایی زمان تغییر جهت روند قیمت پیش از اتفاق افتادن به کار رود. این کار با جستجوی تفاوت‌ها میان قیمت و اندیکاتور RSI عملی می‌شود. معمولاً قیمت و RSI در یک‌جهت حرکت می‌کنند. با این‌ وجود، گاهی قیمت کاهش می‌یابد اما RSI افزایش می‌یابد و برعکس. این تنها زمانی روی می‌دهد که حجم خرید یا فروش کمی تغییر کند و نشانه آشکاری از بازگشت قریب‌الوقوع ممنتوم است.

بهترین بازه‌های زمانی برای یافتن واگرایی‌ها معمولاً در یک پنجره 4 ساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات قوی‌تر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند.

با نگاهی به نمودار زیر می‌توان دید که سه واگرایی مهم RSI در مورد نمودار بیت کوین/ دلار امریکا (BTC/USD) اخیراً وجود داشته است استراتژی واگرایی با RSI که حاکی از بروز تغییرات در روند کلی است. خطوط زرد تفاوت‌ها میان اندیکاتور RSI و قیمت را نشان می‌دهند. بهترین زمان برای یافتن واگرایی‌ها زمانی است که قیمت در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد.

شما می‌توانید از این استراتژی برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز استفاده کنید، برای مثال یافتن یک پول بک در یک روند نزولی. اگر به منطقه‌ای که با دایره مشخص‌شده است در نمودار 30 دقیقه‌ای با دقت نگاه کنید، می‌توان دید که واگرایی دیگری که بازگشت ممنتوم به حالت بولیش را نشان می‌دهد، وجود دارد.

واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند.

به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.

۱) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

۲) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.

۳) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

۴) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

آموزش کامل اندیکاتور RSI

Relative strength index ِ یا به اختصار RSI، اندیکاتوریست برای مشخص کردن میزان فروش و خرید یک دارایی و همچنین تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان در بازار که توسط جی ولز وایدر در سال ۱۹۷۸معرفی شد. این اندیکاتور به تصمیم گیری برای خرید و فروش کمک می‌کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)در واقع یک نوسان‌نگار است که نشان می دهد چه زمانی ممکن است یک دارایی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخته شود. اندیکاتور این کار را با مقایسه عملکرد قیمت در یک دوره زمانی انجام می دهد – معمولاً یک دوره ۱۴ کندلی – که اندیکاتور را قادر می سازد نشان دهد که قیمت به طور غیرعادی بالا یا پایین شده است.
به این ترتیب، می توان از آن برای تعیین زمان پایان یافتن یک روند فعلی یا زمانی که یک روند جدید در حال شکل گیری است استفاده کرد.
RSI برای معامله گرانی مفید است که به دنبال زمان بندی برای ورود و خروج از بازار هستند تا حداکثر سود را قبل از افزایش یا کاهش قیمت به دست آورند.

ساختمان RSI

نوسانات قدرت بازار در RSI بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ اتفاق می‌افتد. در این بین، دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به (در حالت استاندارد) ترتیب سطوح اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد، پس وقت خرید است. همچنین عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالابه معنای انجام خرید های افراطی در بازار بوده که در نهایت این خرید ها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. این یعنی وقت فروش است.
تصویر زیر RSI را در نمودار نشان می دهد:

همانطور که می‌بینید، نشانگر زیر نمودار ظاهر می‌شود و از یک خط تشکیل شده است که بین دو سطح – ۰ و ۱۰۰ حرکت می کند. در وسط نمودار، سطح ۵۰ قرار دارد.

شاخص RSI یک شاخص نوسانی است که نشان می دهد چه زمانی ممکن است بازار بیش از حد در خرید یا فروش یک دارایی داشته باشد.

طرز کار RSI

اساس کار اندیکاتور RSI بر فرمول زیر بنا شده است:

RSI = 100- 100/(1+RSI)

RS=( کندله N دوره یک پایانی قیمتهای مثبت تغییر میانگین )/(کندله N دوره یک پایانی قیمتهای منفی تغییر میانگین)

استفاده از سطح ۵۰ برای نشان دادن قدرت خرید و فروش

حرکت بالای ۵۰ نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتر تمایل به خرید دارایی دارند که دراینصورت موجب بالا رفتن قیمت می‌شوند.از طرفی ریزش RSI به زیر سطح ۵۰ نشانگر این است که معامله گران بیشتری در حال فروش داریی خود هستند که باعث کاهش قیمت می‌شوند. بنابراین عبور قیمت از این سطح خود می‌تواند سیگنالی برای خرید و فروش باشد. ما پیشنهاد می‌کنیم در کنار سایر نشان ها مانند کندل پترن ها و خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود.

RSI بالای سطح ۵۰، نشان دهنده خریداران بیشتر در بازار است.

استفاده از سطح ۳۰ و ۷۰ برای مشاهده شرایط خرید و فروش بیش از حد

معامله گران به این سطوح توجه ویژع دارند زیرا زمانی که RSI به سطوح ۳۰ یا ۷۰ نزدیک می‌شود نشانگر این است که خرید یا فروش دارایی رو به اشباع میرود است و این یعنی احتمال برگشت قیمت بالاست.
وقتی خط بالای ۷۰ باشد، احتمالاً یک روند صعودی به پایان می رسد.

این در نمودار زیر نشان داده شده است:

RSI به بالای ۷۰ حرکت می کند که احتمال میرود روند صعودی به پایان برسد.

وقتی خط زیر ۳۰ باشد، احتمالاً یک روند نزولی به پایان می‌رسد که در نمودار زیر نشان داده شده است:

RSI به زیر ۳۰ حرکت می‌کند.

هنگامی که خط RSI شروع به نزدیک شدن به سطح ۳۰ می کند، احتمالاً روند نزولی در حال پایان است. هنگامی که خط RSI شروع به نزدیک شدن به سطح ۷۰ می کند، این احتمال وجود دارد که روند صعودی در حال پایان یافتن باشد.

بیشتر معامله گران حرفه ای با ورود RSI به مناطق اشباع (۷۰ – ۳۰) در انجام یک معامله شتابزده عمل نمی‌کنند و برای کمتر کردن ریسک واطمینان خاطر منتظر خروج RSI از این نواحی می‌شوند. نقطه خروج RSI از سطوح اشباع خود می‌تواند نشانگر خوبی برای یافتن روند قبلی باشد.

خروج RSI از سطح ۷۰ و ریزش قیمت

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

تغییر تنظیمات RSI

شما می‌توانید تنظیمات RSI را تغییر دهید تا آن را بیشتر یا کمتر نسبت به تغییرات قیمت حساس کنید.

افزایش تنظیمات باعث می‌شود RSI حساسیت کمتری نسبت به رفتار قیمت داشته باشد و در موارد کمتری دارایی به عنوان بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد شناسایی شود. این بدان معنی است که تشخیص تغییرات در جهت روند دشوارتر است اما در اینصورت قادر به دریافت سیگنالی دقیق‌تر، شکار روند های بزرگتر و در نتیجه سود بیشتری خواهید بود.

نمودار زیر تأثیر افزایش تنظیم به ۲۸ را نشان می دهد:

همانطور که می بینید، اندیکاتور مطلقا سناریوی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نشان نمی دهد (یا در بازه های بزرگتر نشان می‌دهد)، و این اندیکاتور را تا حد زیادی بی اثر می کند.

در نمودار زیر می بینیم، وقتی تنظیمات کاهش می یابد، RSI حساس تر می شود:

در این مثال، با تنظیم بر روی نصف نرخ استاندارد، خط نشانگر اغلب بین خرید بیش از حد و فروش بیش از حد تغییر می کند.

کاهش تنظیمات به شما این امکان را می دهد که شرایط خرید و فروش بیش از حد را خیلی زودتر شناسایی کنید، با این حال، این امر همچنین منجر به سیگنال های نادرست بیشتر می شود.

اکثر معامله گران تنظیمات استاندارد را از ۱۴ تغییر نمی دهند، زیرا این سطحی است که مفیدترین و قابل اعتمادترین اطلاعات را به آنها می دهد.

واگرایی، نشانی دیگر برای ورود و خروج

همانطور ک می‌دانید RSI اندیکاتوریست برای سنجش قدرت خرسها و گاوها در بازار، بنابراین در مواقعی که قدرت با قیمت همراه نباشد واگرایی بوجود می‌آید. از واگرایی ها میتوان سیگنالهای خوبی برای تشخیص جهت ادامه روند بازار گرفت. بدین صورت که در واگرایی ساده اندیکاتور و در واگرایی مخفی قیمت منبع سیگنال برای ادامه روند قیمت بکار برده می‌شوند.
در تصویر زیر نمونه ای از واگرایی ساده را میتوان مشاهده نمود.

Eth/usdt در تایم فریم ۱ ساعته. همانطور که مشاهده می‌شود عدم توانایی اندیکاتور در تشکیل سقف بالاتر در روند صعودی که در ادامه موجب کاهش قیمت شده است.

یک نمونه واگرایی مخفی و اینبار عدم توانایی اندیکاتور در تشکیل دره بالاتر در روند صعودی که در ادامه قیمت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

استراتژی با RSI

اندیکاتورRSI گرچه از طریق نواحی اشباع خرید و فروش و واگرایی به پیش بینی ادامه روند قیمت کمک میکند اما با دقت در جزییات آن میتوان به نشانه های دیگری دست بیافت که در کنار پرایس اکشن روشی بسیار خوب برای معامله گری ایجاد می‌کند.
RSI نیز مانند نمودار قیمت در دل خود پرایس اکشن دارد، یعنی با دقت درآن میتوان نواحی حمایت و مقاومت و خطوط روند را مشاهده نمود. پس میتوان نتیجه گرفته این سطوح کلیدی و خطوط روند در عملکرد قیمت تاثیر‌گذار هستند. همچنین در بروزرسانی اخیر، RSI از یک میانگین متحرک نیز بهره میبرد که می‌تواند در تشخیص روند اندیکاتور کمک کند.

شکسته شدن خط روند RSI در حالی که قیمت هنوز در روند صعودی خود باقیست، که نشانیست از سوی اندیکاتور قبل از ریزش قیمت.

جمع بندی

اندیکاتور RSI یک نوسانگر است که نشان می‌دهد چه زمانی ممکن است بازار یک دارایی بیش از حد خرید یا فروش شود.
RSI بین دو سطح حرکت می‌کند – ۰ و ۱۰۰، بعلاوه خط ۵۰ در وسط برای تشخیص قدرت نسبی بازار.
RSI نشان می‌دهد که وقتی بالای خط ۵۰ حرکت می‌کند، خریداران بیشتری در بازار وجود دارد. همچنین وقتی که به زیر خط ۵۰ می‌رود، تعداد فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارد.
فرورفتن RSI به زیر سطح ۳۰ ، بیانگر این است که دارایی بیش از حد فروخته شده است و روند نزولی احتمالاً پایان می‌یابد.
وقتی RSI به بالای ۷۰ می‌رود، بیانگر این است که دارایی بیش از حد خرید شده است و روند صعودی احتمالاً پایان می‌یابد.
معامله‌گران می‌توانند تنظیمات را تغییر دهند تا اندیکاتور بیشتر (یا کمتر) نسبت به حرکت قیمت حساس باشد.
افزایش تنظیمات باعث می‌شود نشانگر حساسیت کمتری داشته باشد و موارد کمتری از شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان دهد.
کاهش تنظیمات نشانگر را حساس‌تر می‌کند و موارد بیشتری از شرایط خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد، اما سیگنال‌های نادرست بیشتری ارائه می‌دهد.
تنظیم استاندارد ۱۴ دوره به طور کلی بهترین نتایج را می‌دهد و بنابراین معامله گران به ندرت تنظیمات RSI را تغییر می‌دهند.