نمونه واگرایی MACD

اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید

نمونه واگرایی MACD

اسیلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند. عمده سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر مبنای خط مرکزی و
ا
سیلاتورهای Banded بر مبنای محدوده های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می شود.

اسیلاتورها سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر می دهند:

۱- سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

۲- سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

۳- سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

Center Line

بر مبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی می توان تشخیص داد که روند صعودی یا نزولی است. بدین مفهوم که اگر شاخص اسیلاتور از پایین رو به بالا حرکت کرد سیگنال خرید یا صعود ایجاد می شود و اگر از بالا رو به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کرد سیگنال فروش یا نزول ایجاد می شود.

در اسیلاتورهای Banded خط مرکزی عدد ۵۰ یا نقطه میانه آنها است و در اسیلاتورهای Centered خط مرکزی نقطه صفر است.

محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

محدوده های بیش خرید و بیش فروش تنها در اسیلاتورهای Banded به وجود می آید.

سیگنال فروش در این اسیلاتورها زمانی به وجود می آید که شاخص اسیلاتور از محدوده بیش خرید خارج شود. محدوده بیش خرید در بین اسیلاتورهایی که بصورت Banded از صفر تا ۱۰۰ فاصله دارند معمولا روی عدد ۷۰ یا ۸۰ تعریف می شود. بنابراین ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بالای ۷۰ یا ۸۰ ملاک تصمیم گیری نیست بلکه خروج قیمت از این محدوده نشان دهنده تضعیف و به احتمال زیاد بازگشت روند است.

عکس حالت خروج از محدوده بیش خرید می تواند در محدوده بیش فروش نیز روی دهد. بدین معنا که با ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بیش فروش سیگنال یا تحلیلی انجام نمی شود بلکه با خروج اسیلاتور از محدوده ۲۰ یا ۳۰ رو به بالا، صعودی بودن قیمت یا تضعیف روند نزولی تفسیر می شود.

Divergence واگرایی

به تناقض بین رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور واگرایی گفته می شود. در روند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در روند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی به نمایش در می آید.

واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است. این ابزار معمولا احتمال خطای کمتری نسبت به سایر استفاده های اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند اما قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند صعودی به نزولی خواهد بود.

در روند نزولی زمانی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور نمونه واگرایی MACD مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند نزولی به صعودی خواهد بود.

Relative Strength Index (RSI)

RSI یکی از معروفترین اندیکاتورهای مورد استفاده معامله گران و تحلیلگران بازار فارکس است که نیرو و شتاب بازار را نشان می دهد.

سه نمونه استفاده ای که برای اسیلاتورها گفتیم را در این اندیکاتور به وضح می توان به کار برد. با این وجود عبور شاخص RSI از خط مرکزی اش که عدد ۵۰ باشد چندان برای معامله و تحلیل مناسب نیست اما خروج از محدوده های بیش خرید و بیش فروش برای نشان دادن انتهای روند و واگرایی هایی که نشان می دهد به شدت کاربردی است. تصویر بالا یکی از واگرایی های این اندیکاتور را نشان می دهد.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

این اندیکاتور محبوب ترین اندیکاتور در بین معامله گران تکنیکال است که از اختلاف بین میانگین متحرک های با دوره زمانی مختلف ترسیم و تشکیل می شود.

استفاده اول از این اندیکاتور به عبور میله ها و شاخص خود MACD از خط مرکزی صفر مربوط می شود. با عبور از خط صفر با توجه به جهتی که شاخص اندیکاتور از بالا به پایین یا از پایین به بالا عبور کرده است جهت کلی روند پیش بینی و تحلیل می شود.

با توجه به اینکه در این اندیکاتور محدوده بیش خرید و بیش فروش نداریم روش دوم استفاده از این اندیکاتور با سایر اسیلاتورها کمی متفاوت است. در استفاده دوم از این اندیکاتور گفته می شود با قرار گرفتن MACD SMA که یک میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه تر است و در نرم افزار متاتریدر به شکل نقطه چین قرمز رنگ به نمایش در می آید در روی امتداد میله ها جهت و روند نزولی نشان داده می شود و با عبور MACD SMA به زیر امتداد میله ها در زیر خط مرکزی روند و جهت صعودی نشان داده می شود.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور cciکه مخفف کلمات” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند .

مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند.

در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد.

در این متن یاد خواهیم گرفت که اندیکاتور cci چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

آموزش اندیکاتور cci

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می شود و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان دهنده ی اشباع خرید و فروش است.

در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند.

همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند.

هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود.

پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

فرمول اندیکاتور cci چیست؟

همانطور که گفتیم در اندیکاتور CCI از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود و قدرت شتاب نوسان یک سهم را در یک روند به خوبی نمایان می کند.

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد.

البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.

مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند.

از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

۱)شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند.

در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند.

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند.

۲)شکسته شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است؛ بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند.

واگرایی در CCI

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد.

واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد.

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم.

واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی

واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی – این دو با هم چه فرقی می‌کنند؟ هر دو نوع واگرایی همراه با یک استراتژی معاملاتی صحیح، می‌توانند لبه (برتری) معاملاتی خوبی ارائه دهند. در این مقاله، من می‌خواهم تفاوت بین واگرایی مخفی و واگرایی معمولی را به شما نشان دهم.

همچنین قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه باید از این دو نوع واگرایی استفاده کنید، همچنین نکاتی را در مورد معامله ‌گری با واگرایی مخفی به شما ارائه خواهم داد. به مطالعه ادامه دهید تا یاد بگیرید که چگونه شانس برنده شدن در معاملات خود را بالا ببرید.

واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی

واگرایی مخفی نشان دهنده تداوم روند است، در حالی که واگرایی معمولی نشانه بازگشت روند است. ایده اصلی این است که واگرایی معمولی، خروج مومنتوم از روند را نشان می‌دهد، که می‌تواند نشانه اولیه یک بازگشت باشد. واگرایی مخفی نشان دهنده این است که مومنتوم در جهت روند فعلی حرکت می‌کند که این امر احتمال ادامه روند را بیشتر می‌کند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از واگرایی مخفی و واگرایی معمولی را نشان می‌دهند. من واگرایی صعودی را با رنگ سبز و واگرایی نزولی را با رنگ قرمز مشخص کردم.

در نمودار بالا، می‌توانید نمونه‌هایی از واگرایی معمولی MACD را ببینید. واگرایی معمولی در طی روند نزولی از کف های‌ قیمت و اندیکاتور معلوم میشود و در طی یک روند صعودی، ازسطوح سقف های قیمت و اندیکاتور معلوم میشود.

با شروع از سمت چپ[نمودار]، قیمت کف‌های پایین‌تری ساخت در حالی که خط MACD یک الگوی دو دره را تشکیل داد. در مرحله بعد، قیمت یک الگوی دو قله ایجاد می‌کند در حالی که هیستوگرام، سقف‌های پایین‌تر می‌سازد. در نهایت، قیمت سه سقف بالاتر ایجاد می‌کند در حالی که هیستوگرام سه سقف پایین‌تر می‌سازد.

در نمودار بالا می‌توانید چند نمونه از واگرایی مخفی MACD را مشاهده کنید. واگرایی مخفی در طی یک روند صعودی، از سطوح کف قیمت و اندیکاتور، و در طول یک روند نزولی، از سطوح سقف قیمت و اندیکاتور معلوم میشوند. (برعکس واگرایی معمولی).

با شروع از سمت چپ[نمودار]، قیمت، کف‌های بالاتر می‌سازد در حالی که هیستوگرام، کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند. در مرحله بعد، قیمت کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند در حالی که هیستوگرام، یک الگوی دو دره می‌سازد. اینها هر دو نمونه‌های واگرایی مخفی صعودی هستند.

نکاتی برای معامله واگرایی مخفی

تکنیکی که می‌تواند شانس موفقیت شما در معاملات واگرایی را بالا ببرد، ترکیب الگوهای واگرایی مختلف با سایر تریگرهای ورودی است. در این مقاله، ما از ترکیب الگوهای کندل استیک با واگرایی مخفی استفاده خواهیم کرد.

در نمودار قبلی (بالا)، می‌بینید که من دو الگوی کندل استیک را هایلایت کرده‌ام. اولین الگو، الگوی کندل استیک انگولفینگ صعودی و دومی، یک الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی بود. هر دوی این سیگنال‌ها می‌توانستند به شما کمک کنند تا زمان نمونه واگرایی MACD ورود خود را با این دو الگوی واگرایی مخفی تعیین کنید.

در نمودار بالا، نمونه‌ای از واگرایی تصادفی مخفی نزولی را می‌بینید. قیمت یک سقف پایین ‌تر ایجاد می‌کند در حالی که اسیلاتور تصادفی، یک سقف بالاتر می‌سازد. به یاد داشته باشید که برای واگرایی مخفی، ما سقف‌های قیمت و اندیکاتور را در یک روند نزولی می‌سنجیم.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

راه درست استفاده از واگرایی (( دایورجنس ))

واگرایی و هم گرایی: چه معنایی در فارکس دارند، چه تفاوتی باهم دارند و چطور می توان از آن ها هنگام معاملات استفاده کرد.

امروز ما یکی از ملاک های مرتبط با قیمت را که تریدر های بسیاری با آن درامد زایی می کنند را بررسی خواهیم کرد. واگرایی و هم گرای یعنی چه؟ چگونه می توان واگرایی را تشخیص داد؟ کدام اندیکاتور ها برای شناسایی واگرایی مناسب می باشند و کدام یک در این مورد کاربردی نمی باشند. آیا استراتژی مکملی برای شناسایی واگرایی ها وجود دارد؟ آیا یک فرد می تواند همیشه به سیگنال هایی که از واگرایی می گیرد اطمینان کند؟ در این مقاله به تمام این نمونه واگرایی MACD سوالات پاسخ داده خواهد شد.

واگرایی و هم گرایی در فارکس

منظور از همگرایی در فارکس تطابق یا شباهت نمودارهای قیمت با اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می باشد. برای مثال هنگامی که یک روند نزولی در نمودار قیمت و در اندیکاتور تکنیکال مشاهده شد، و پیک ها نیز در حال کاهش بود یعنی هر دو در یک جهت حرکت کنند، می توان گفت که یک همگرایی تشکیل شده است. همانند مثال زیر:

همانطور که در شکل بالا هم مشاهده می شود، در این مورد ،از اسیلاتور AO یا همان "Awesome Oscillator" برای شناسایی همگرایی استفاده شده است. البته می توانید از اسیلاتور MACD نیز استفاده کنید. اما این اسیلاتور در پلتفرم معاملاتی چندان جذابیتی ندارد، چرا که در کل این اوسیلاتور برای این کار ساخته نشده است. بنا به دلایلی، توسعه دهندگان نسخه جدید MACD، روی ترکیب دو میانگین متحرک تمرکز کرده اند و قرار است از این طریق سیگنالهایی برای ورود به بازار بدهند. من واقعا نمی فهمم در صورتی که میانگین های متحرک (EMA) دقیق تری وجود دارند چه لزومی برای انجام این کار بوده است. با این حال، این موضوع اصلی بحث ما نمی باشد. بیایید برگردیم به بحث همگرایی. بنابراین، خطوط آبی در نمودار بازتاب شیب روند های فعلی می باشد. اگر به شیب خطوط نمودار قیمت و اندیکاتور در یک زمان نگاه کنید متوجه خواهید شد که هر دو در یک جهت در حال حرکت هستند. به عبارت دیگر، مقادیر بر هم منطبق هستند، که این نکته نشانگر اصل همگرایی می باشد. همگرایی دارای خواص عملی نبوده و سیگنالی برای ورود به بازار ارائه نمی دهد. این پدیده فقط نشان دمی دهد که روند فعلی به اندازه قابل قبولی قوی بوده و در مرحله توسعه می باشد همچنین به احتمال زیاد روند فعلی ادامه دار خواهد شد.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در نمودار و اندیکاتور مخلاف هم باشند. به عبارتی دیگر زمانی واگرایی اتفاق می افتد که نمودار قیمت صعودی بوده و اندیکاتور های تکنیکال نزولی باشد، یا به عبارت دیگر مسیر (اسلوپ) ها در این دو شاخص متفاوت می باشند، مانند شکل زیر:

دوباره، در اینجا از AO برای شناسایی واگرایی استفاده می کنیم. در شکل بالا به طور مشابه واگرایی نیز مانند همگرایی نشان داده شده است. فقط در اینجا ما متوجه شدیم که دامنه های خطوط آبی در نمودار قیمت و در اندیکاتور به صورت مخالف هم حرکت می کنند. به عبارتی دیگر، از هم دور شدن این خطوط معنی اصلی کلمه ی واگرایی می باشد. واگرایی کاربرد های عملی بسیاری دارد. اصلی ترین کاربرد آن این است که واگرایی معمولا زمانی رخ می دهد که روند در حال ضعیف تر شدن می باشد و هر لحظه ممکن است معکوس شود. می توان گفت، واگرایی یکی از اصلی ترین سیگنال های تغییر روند است.

تصورات و توصیه های اشتباه در تعیین واگرایی

قبل از نوشتن این مقاله، طبق معمول من تصمیم گرفتم اطلاعات بیشتری درباره این موضوع در پایگاه های آموزشی فارکس پیدا کنم. من واژه “ مثال های واگرایی” را سرچ کردم و با مثال هایی آشنا شدم که ارزش بررسی کردن هم نداشتن چرا که بیشتر آن ها از یک دیگر کپی شده بودند و بخشی از آن ها هم کلا مثال های غلطی از واگرایی بودند. و قسمت نارحت کننده ماجرا آنجا بود که این کمپانی های آموزشی مثال های غلط را از یکدیگر کپی هم کرده بودند!

تصمیم گرفتم در این مورد زمان بیشتری را صرف تحقیق کنم و یک لیست کوچک از اشتباهاتی که تریدر ها و نویسندگان مقالات آموزشی در مورد تشخیص واگرایی دارند را تهیه کنم:

1. من متوجه شدم بسیاری از وب سایتها و نویسندگان، واگرایی را اشتباه تشخیص می دهند. دلایل این اشتباهات: اگر جهت اندیکاتور صعودی باشد، آنها فکر می کنند خط ترسیم شده تحت قله های اندیکاتور در بیشینه حالت ممکن قرار دارد بنابراین آن ها پیک ها را با یک خط به هم وصل می کنند. به همین ترتیب در مورد روند صعودی نیز، زمانی که پیک های اندیکاتور در بالای خط 0 باشد، کف های قیمتی نمودار را به هم وصل می کنند. به عبارتی دیگر، آنها باور دارند اگر اندیکاتور کاهشی بودن را نشان دهد، باید کف ها را به هم وصل کنند و اگر صعودی بودن را نشان دهد سقف ها را به هم دیگر وصل می کنند. مثال چنین تشخیصی در شکل فوق نشان داده شده است (1). اما این تشخیص کاملا غلط می باشد. در زمانی که روند نزولی می باشد، اگر میله های اندیکاتور زیر خط 0 باشد، ما خطوط را با کف ها در نمودار قیمتی رسم می کنیم. اگر میله های اندیکاتور بالا خط 0 اندیکاتور باشد، زمانی که روند صعودی می باشد، سقف ها را در نمودار قیمت به هم دیگر وصل می کنیم.
2. دومین خطا معمول، زمانی رخ داده بود که تریدر ها واگرایی را با اتصال پیک های مجاور اندیکاتور تشخیص داده بودند اما خط 0 اندیکاتور را چک نکرده بودند که آیا زمان تشکیل این پیک ها، میله های اندیکاتور از خط 0 عبور کرده اند یا خیر. در داخل تصویر چنین شرایطی با شماره ی (2) نمایش داده شده است. در آنجا کف ها و سقف های اندیکاتور به شکل صحیحی به هم متصل شده اند اما مهم ترین شرط رعایت نشده است. در واقع ایراد کار این است که، در زمان شکل گیری پیک های قیمتی، روند با تغییر مواجه شده بود، که عبور میله ها از خط 0 اندیکاتور، نشان گر این مساله می باشد. در این شرایط پیک های مجاور که به هم متصل شده اند نشانگر یک روند واحد نمی باشند. پیک ها هر کدام از روند های مختلفی می باشند که نمی توان آن ها را به هم دیگر متصل کرد. برای شناسایی واگرایی، فقط می توان نکات نشان دهنده یک روند را با هم مقایسه کرد.
3. خطای دیگر زمانی رخ می دهد که فکر کنید، اگر در اندیکاتور شیب صعودی وجود داشته باشد و در نمودار قیمت شیب نزولی وجود داشته باشد، این همگرایی است. نمی توانید فقط به دلیل این که دامنه خطوط در یک نقطه معین همگرا می شوند، نتیجه بگیرید که الگوی مشاهده شده یک همگرایی است. و اگر شیب خطوط رسم شده در اندیکاتور، نزولی باشد، و در نمودار قیمت، صعودی باشد - پس این واگرایی است، زیرا خطوط واگرا می شوند و اختلاف ایجاد می شود. در شکل بالا، چنین نمونه ای نیز نشان داده شده است (3). احتمالاً تا الان متوجه شده اید که این یک نظریه کاملاً غلط است و با تعاریف دقیقی از این پدیده ها مغایرت دارد.
4. همچنین یک عقیده رایج در بین تریدرها وجود دارد که سیگنال های واگرایی را می توان با استفاده از اسیلاتور هایی نظیر RSI نیز دریافت کرد. این نظریه کاملا اشتباه می باشد. شما می توانید از طریق این اسیلاتور اختلاف های موجود را ببینید. زیرا این شاخص بر اساس یک اصل کاملا متفاوت به وجود آمده است و یک میانگین متحرک نمی تواند نشان دهنده واگرایی باشد. اگر اثبات واگرایی با میانگین متحرک امکان پذیر بود. هر تغییر در جهت حرکت نمودار قیمت، نشان گر یک واگرایی بود که طبعا این تغیرات نشان گر تغییر روند نمی باشد.

چگونه از واگرایی ها سیگنال بگیریم

بعد از بررسی اشتباه های رایج بیایید راه های اصلی شناسایی واگرایی را بررسی کنیم و ببنیم چطور می توان با استفاده از واگرایی، سیگنال هایی برای ورود یا خروج دریافت کرد.

ما اصول اساسی دریافت سیگنال را در مراحل مختلف بررسی خواهیم کرد:

1. اول از همه، شما باید در حال حاظر جهت حرکت روند را در نمودار تعیین کنید. در هر دو مورد، روند صعودی است.
2. سپس، شما باید کف ها و سقف ها را در روند اصلی تشخیص دهید. ما بیشتر به سقف ها علاقه مندیم چرا که روند در نمودار قیمت صعودی می باشد.
3. سپس برای تعیین واگرایی باید 2 سقف را شناسایی کرده و آن ها را با خطوطی به هم دیگر وصل کنیم.
4. در مرحله بعدی یک اندیکاتور به نمودار قیمت اضافه می کنیم، که می توانیم آن را از بین AO یا MACD انتخاب کنیم. من شخصا AO را ترجیح می دهم.
5. سپس بلند ترین نقاط در بین میله های اندیکاتور را انتخاب کرده و به هم وصل می کنیم و این کار را در نمودار قیمت هم تکرار می کنیم قبل از انجام این کار زمان بندی نقاط را به گونه ای هماهنگ می کنیم که با هم دیگر تطابق داشته باشند.
6. با توجه به این که در هر دو مورد اختلاف (واگرایی) وجود دارد، می توانیم متوجه شویم که روند در حال تغییر می باشد که این نکته می تواند در روند معاملات کاربردی باشد.
7. حال ما باید نقاط ورود به بازار را تشخیص دهیم. نقطه ی ورود به سیگنال های واگرایی: پس از تشخیص واگرایی منتظر می مانیم تا در داخل اندیکاتور یک میله ی قرمز تشکیل شده و هه زمان با این میله باید یک کندل کاهشی نیز در نمودار قیمت مشاهده کنیم، که این کندل نقطه ی ورود ما می باشد (Sell zone)
8. نقطه خروج اولین کندل استیک در نمودار قیمتی می باشد، که مطابق با میله اول نمودار اندیکاتور می باشد و بالای میله قبلی بسته شده است وبرخلاف قبلی (قرمز)، دارای رنگ متفاوتی می باشد (سبز) (profit zone)
9. در یک استراتژی پایه، ما از حد ضرر استفاده می کنیم و آن را کمی بالاتر از سقف قیمتی که توسط واگرایی تشخیص داده ایم تعیین می کنیم.( stop zone)

ویژگی های دریافت سیگنال واگرایی از اسیلاتور

ما این خصوصیات را از طریق مثال اندیکاتور AO در نظر خواهیم گرفت :

1. اندیکاتور AO دارای دو رنگ می باشد که به واضح بودن آن کمک می کند. میله های سبز نشان دهنده افزایش قیمت بوده و میله های قرمز حاکی از کاهش قیمت می باشند.
2. شرایطی وجود دارد که پس از دریافت سیگنال واگرایی، میله های اندیکاتور قله های دیگری را تشکیل می دهند و قیمت سقف و کف های دیگری تشکیل می دهد. این پدیده انباشت واگرایی (یا تجمع واگرایی) نام دارد. در این مورد بعدا صحبت خواهیم کرد.
3. هرچه واگرایی یا شیب خطوط بیشتر باشد، سیگنال قوی تر خواهد بود و در نتیجه این سیگنال قوی تر خواهد بود.

انباشت واگرایی.

تقریبا هر کسی که با واگرایی سر و کار داشته است با این پدیده مواجه شده است اما هرکسی نمی داند که در این شرایط چه کاری باید انجام دهد.

زمانی که با اندیکاتور هایی مانند AO و MACD کار می کنید، شاید متوجه شده باشید که بعد از سیگنال واگرایی، اندیکاتور به درستی کار نمی کند بلکه برعکس یک کف و سقف را تشکیل می دهد در حالی که از خط 0 عبور نمی کند. و ما دو پیک را مشاهده نمی کنیم بلکه سه پیک یا بیشتر وجود دارد. شاید در ابتدا به ذهنمان برسد که این یک خطا بوده و گزینه ای دیگر برای تعیین حد ضرر یا بستن معامله نمی بینیم.

اما اگر بیشتر به شرایط شکل گیری بازار توجه کنیم، خواهیم دید که سیگنال کنسل نمی شود ولی به زمان (تایم فریم) و شرایط دیگری در بازار منتقل می شوند. به عبارت دیگر سیگنال ها با هم جمع (انباشت) می شوند. چرا این اتفاق می افتاد؟ جواب ساده است، زیرا ما در تشخیص واگرایی ها، فقط از قسمتی از روند کلی بازار استفاده می کنیم و گاهی اوقات واگرایی های ما با واگرایی های تایم های بالاتر برخورد می کنند. به عبارت دیگر سیگنال اولیه این معنی را می رساند که روند محلی در محدوده جهانی در حال تغییر است. بنابراین این روند محلی یک حرکت اصلاحی نامیده می شود. پس اندیکاتور نشان می دهد که وجود واگرایی در زمان شروع حرکت اصلاحی و بعد تمام شدن اصلاح و زمانی که روند اصلی در جریان می باشد، اندیکاتور متوجه اشتباه خود شده نمونه واگرایی MACD و بدون تغییر روند کلی شروع به دنبال کردن قیمت می کند (بالاتر از خط 0 نمی رود). زمانی که این روند تمام می شود، اندیکاتور سیگنال واگرایی مجدد می دهد که در داخل سیگنال قبلی جای گرفته است. و هم اکنون این سیگنال یک سیگنال تنها می باشد. این ممکن است تا تغییر روند کلی ادامه پیدا کند. آنطور که من در یاد دارم قوی ترین نوعی سیگنالی که تا به امروز با آن مواجه بودم سیگنای بود که به طور متوالی بین پنج پیک شکل گرفت. اما چنین سیگنالهایی بسیار نادر هستند. در بازار مدرن، مدت هاست که هیچ سیگنالی وجود ندارد که بیش از سه پیک در تایم فریم میان مدت و بیشتر به وجو آمده باشد. در فواصل کوتاه، می توانید 5 یا 6 مورد از این گونه سیگنال ها را بیابید اما چنین سیگنال هایی نمی توانند قابل اطمینان باشند.

بنابراین بیایید ببینیم چگونه می توان از این نکته برای اهداف خود و سود گرفتن استفاده کرد:

طبق قوانینی که در بالا توضیح داده شد، پس از دریافت سیگنال تغییر روند، واگرایی را تعیین می کنیم (منطقه فروش 1). سیگنال با استفاده از قیمت ها کار می کند، اما این به چه معنی می باشد؟ بعد از تشکیل شدن تعداد زیادی از میله های قرمز، میله های سبز تشکیل می شوند اما هیچ جابجایی در اطراف خط 0 در اندیکاتور نشان داده نمی شود. در نمودار قیمت، سقف دیگری (یعنی سقف سوم) به صورت موازی شکل می گیرد. حالا یک واگرایی بین سقف دوم و سوم و همچنین بین سقف اول و سوم شکل میگیرد. پس ما با واگرایی های زیادی رو به رو هستیم و یکی پس از دیگری ظاهر می شوند. البته شما در اینجا باید پوزیشن اولیه خود را حفظ کرده و سفارش های را با در نظر گرفتن حد ضرر ببندید در غیر این صورت کل سرمایه شما ارزش خود را از دست خواهد داد. موثرترین روش برای استفاده از این خاصیت، ادغام آن با روش topping up می باشد که در این مورد در مقاله ای دیگر به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. بنابراین باز کردن سفارش جدید روی یک سیگنال جدید منطقی به نظر می رسد. در این حالت ما سیگنال فروش دوم را دریافت می کنیم (منطقه فروش 2). در نتیجه دو سفارش فروش جدید باز خواهد شد. در اینجا ما فقط به تعیین سطح سود نیاز خواهیم داشت (سطح سود کلی). خوشبختانه ما می دانیم که این کار باید چگونه انجام شود فقط باید به اندازه کافی صبر داشته باشیم. علاوه بر این، اگر عبور از خط 0 طولانی شود، ما سیگنالی مبنی بر بستن سفارش ها دریافت می کنیم. همه معاملات در یک منطقه بسته هستند و ما با هر دو روش سود خواهیم داشت.

جمع بندی :

در شکل بالا، من به طور واضح نشان دادم که واگرایی و هم گرایی می توانند جواب های متفاوتی را برای چگونگی تشخیص صحیح روند داشته باشند.

بسیاری از تریدر ها استراتژی مختلف و مستقل از همی را بر اساس نتایج سیگنال های واگرایی از اندیکاتور های AO و MACD اعمال می کنند در بالا در مورد چگونگی باز کردن معاملات با استفاده از این استراتژی توضیح دادیم.

این فرایند می تواند کاملا قابل اعتماد باشد، اما باید به یاد داشته باشیم که اگر سیگنال در زمانی دریافت شود که در تایم فریم بالاتری قرار دارد، سیگنال قابل اعتماد تری خواهد بود. طبق تجربه شخصی من با این استراتژی، موثرترین بازه زمانی بازه H1 خواهد بود.

به نظر من حتی اگر از این روش به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده نکنید، باز هم میتوان از آن به عنوان نشانه برای تغییر روند استفاده کرد.

اندیکاتور تکنیکال چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

رمز موفقیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی درست آینده است. معامله‌گران برای شکار فرصت‌های مناسب معاملاتی از ابزارهای مختلفی کمک می‌گیرند؛ اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور تکنیکال در اصل چیزی جز محاسبات ریاضی روی قیمت، زمان و حجم نیست. با استفاده از آنها می‌توانید روند بازار را بهتر درک کنید و معاملات سودآوری داشته باشید.

تحلیلگران تکنیکال، با استفاده از اندیکاتورها، داده‌های گذشته را تحلیل و نقاط ورود و خروج را پیدا می‌کنند. میانگین متحرک (Moving Average)، باند بولینگر (Bollinger Bands) شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX) برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور تکنیکال

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس نمودارها است. تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی سهام، جفت ارزها و… را با استفاده از داده‌های مالی و اقتصادی تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران تکنیکال معتقدند تنها با بررسی نمودارها می‌توان روند آتی بازار را پیش‌بینی کرد. اندیکاتور ابزاری کارآمد برای بررسی نمودارهای قیمت است.

اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده، اندیکاتورها یا شاخص‌‌ها توابع ریاضی هستند که قیمت، زمان و حجم را به عنوان ورودی می‌گیرند و خروجی آنها نمودارهای کمکی است. از این نمودارها سینگال‌ خرید، سیگنال فروش و یا تایید روند به دست می‌آید. در ادامه انواع اندیکاتورها و چند نمونه از معروف‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید

انواع اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند.

اندیکاتور همپوشان (Overlay Indicator)

همان‌طور که از نام آنها پیداست، اندیکاتور تکنیکال همپوشان یا اورلی با نمودار قیمت همپوشانی دارند و روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. میانگین‌ متحرک (Moving Average) و باند بولینگر (Bollinger Bands) از مهم‌ترین اندیکاتورهای همپوشان هستند.

اوسیلاتور یا نوسان‌نما (Oscillator)

برخلاف اندیکاتورهای همپوشان، اوسیلاتورها بر روی نمودار قیمت رسم نمی‌شوند. این نوع از اندیکاتورها بین یک حداقل و حداکثر و یا یک محور صفر (خط افقی) در حال نوسان هستند. چند نمونه از مهم‌ترین اوسیلاتورها عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX).

معروف‌ترین اندیکاتور تکنیکال

حال چند نمونه از معروف‌ترین اندیکاتورهای همپوشان و اوسیلاتورهای تکنیکال را بررسی خواهیم کرد. در این مقاله به معرفی کلی اندیکاتور می‌پردازیم و فرمولها و جزییات را بررسی نمی‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک (Moving Average) به معنای میانگین گرفتن از بخشی از داده‌هاست (نه تمام داده‌ها). به زبان ساده میانگین متحرک 100 روزه، نموداری است که در هر نقطه میانگین 100 روز قبل را نمایش می‌دهد. میانگین‌های متحرک در عین سادگی، از پرکاربردترین اندیکاتورهای همپوشان هستند. هدف از میانگین گرفتن، هموار کردن نمودار و حذف نوسان‌هایی است که در روند اصلی بازار نقشی ندارند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) از مهم‌ترین میانگین‌های متحرک هستند. در میانگین ساده همه‌ی داده‌های تاثیر یکسانی دارند، اما میانگین نمایی به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. نمی‌توان گفت کدام یک بهتر است، باید بررسی کنید که کدام میانگین متحرک در توصیف رفتار سهم مورد نظر بهتر عمل می‎‌کند.

توصیه‌ی می‌کنیم در بازارهای بدون روند (نوسانی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی کوتاه استفاده کنید تا بتوانید از نوسانات بازار استفاده کنید. همچین برای بازارهای رونددار(صعودی یا نزولی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی بلندتر استفاده کنید تا اسیر نوسانات کوتاه مدت بازار نشوید.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands

باند بولینگربه عنوان یک اندیکاتور همپوشان از سه جزء تشکیل شده است:

• نمودار میانی که یک میانگین ساده است.
• نمودار بالایی که انحراف معیار مثبت از میانگین ساده است.
• و نمودار پایین که انحراف معیار منفی از میانگین ساده است.

نمودار قیمت بین دو باند بالا و پایین در حال نوسان است و تمایل دارد به باند میانی نزدیک شود؛ به عبارت دیگر باندهای بالا و پایین همانند مقاومت و حمایت دینامیک عمل می‌کنند. همچنین هرگاه نمودار قمیت کمتر نوسان کند، باند بالا و پایین به هم نزدیک‌تر می‌شوند و بالعکس با افزایش نوسان نمودار قیمت، این دو باند از هم فاصله می‌گیرند.

تحلیلگران تکنیکال معمولا از باند بولینگر 20 روزه استفاده می کنند، اما بهتر است اعداد مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام دوره‌ی زمانی حرکات نمودار قیمت را بهتر توصیف می‌کند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI یا Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از اوسیلاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با روابط پیچیده‌ی ریاضی به دست می‌آید که توضیح آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است. دانستن این روابط به درک بهتر اندیکاتورها کمک می‌کند، ولی برای استفاده از RSI به محاسبات ریاضی نیاز نخواهید داشت.

نمودار اندیکاتور RSI بین دو نقطه صفر و 100 در حال نوسان است. هر وقت نمودار RSI از سطح 70 عبور کند اندیکاتور در اشباع خرید قرار دارد و در سطوح زیر عدد 30 اندیکاتور در اشباع فروش است. اشباع فروش به معنای فروش‌‌های افراطی است و احتمال ورود سهم به روند صعودی وجود دارد (سیگنال خرید)، بالعکس اشباع خرید نشان‌دهنده‌ی خریدهای افراطی است و احتمال دارد سهم به زودی وارد روند نزولی شود (سیگنال فروش).

به واژه‌ی احتمال بسیار دقت کنید و بیش از حد به اندیکاتورها متکی نباشید. این را به عنوان یک توصیه از ما بپذیرید: تکنیکال علم احتمالات است! همچنین فراموش نکنید اندیکاتور RSI در بازارهای بدون روند بهتر جواب می‌دهد، بهتر است در نمودارهای اکیدا صعودی (گاوی) و اکیدا نزولی (خرسی) زیاد به آن تکیه نکنید.

اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور MACD مکدی

همگرایی / واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) که معامله‌گران ایرانی به اختصار به آن مکدی (MACD) می‌گویند، از جذاب‌ترین اوسیلاتورهای تکنیکال است. مکدی یک اوسیلاتور است که در عین سادگی بسیار کارآمد است. با استفاده از مکدی می‌توانید جهت، شتاب و قدرت روندها را تشخیص دهید. مکدی از سه بخش مختلف تشکیل شده است:

• خط مکدی که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های متفاوت به دست می‌آید.
• خط سیگنال که میانگین متحرک ساده از خط مکدی است.
• نموداری که از میله‌ها تشکیل شده و هیستوگرام نام دارد.

هر گاه در ناحیه زیر خط صفر، خط مکدی نمودار خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که در بالای خط صفر، خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است. از مکدی سیگنال‌های دیگری نیز می‌توان استخراج کرد که در یک مقاله به صورت مفصل آن را بررسی خواهیم کرد.

بیشتر معامله‌گران از مکدی با دوره‌های زمانی 26، 12 و 9 استفاده می کنند، اما دوره‌ی میانگین‌های مکدی به دلخواه قابل تغییرهستند. یک تحلیل‌گر حرفه‌ای به دنبال لقمه‌های حاضر و آماده نیست و در معاملات بلندمدت و کوتاه‌مدت و چارت‌های مختلف از دوره‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کند.

اندیکاتور ADX (شاخص حرکت میانگین جهت‌دار)

شاخص ADX یا شاخص حرکت میانگین جهت‌دار

یکی از اوسبلاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional movement Index) یا شاخص قدرت روند که به اختصار به آن ADX می‌گویند. این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار (صعودی یا نزولی) و همچنین قدرت روند ارائه می‌دهد. اندیکاتور ADX از سه نمودار تشکیل شده است:

• DI+: اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator)
• DI-: اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX: شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index)

با استفاده از نمودار ADX می‌توانیم به قدرت روند پی ببریم. هر گاه نمودار ADX زیر عدد 20 باشد در یک روند خنثی یا بسیارضعیف هستیم، با عبور نمودار از عدد 25 شکل‌گیری روند تایید می‌شود (صعودی یا نزولی) و اعداد بالاتر به معنای روندهای قدرتمندتر است. با استفاده از موقعیت دو نمودار DI+ و DI- صعودی و نزولی بودن روند را می‎‌توان تشخیص داد. هر گاه DI+ بالای نمودار DI- باشد در یک روند صعودی هستیم و با قرار گرفتن DI- بالای نمودار DI+ روند نزولی خواهد بود.

این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد قدرت و جهت روند ارائه می‌دهد، اما همچون سایر اندیکاتورها دوباره تاکید می‌کنیم ADX را در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور تکنیکال برای تحلیل تکنیکال

بگذارید خیالتان را راحت کنیم! نمی‌توان به این سوال پاسخ داد. به عنوان یک نکته طلایی علم تکنیکال، علم “بستگی دارد” است. اندیکاتورها به عنوان ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال بسیار مفید هستند، اما باید بتوانید برای خود یک سیستم معاملاتی طراحی کنید.

لازم است اندیکاتورهای مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای معاملات شما بهتر جواب می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای پا را از این هم فراتر می‌گذارند و برای خود اندیکاتورهای شخصی طراحی می‌کنند. در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر نمونه واگرایی MACD تعداد زیادی از این اندیکاتورها به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه در دسترس هستند. اما در چشم بورس می‌توانید همه اندیکاتورها را رایگان دریافت کنید. در کنار استفاده از اندیکاتور تکنیکال مناسب، حتما از یک صرافی مناسب یا کارگزاری مناسب استفاده کنید.

اگر قصد معامله در بازار سهام یا بازار رمزارزها را دارید، می‌توانید اندیکاتور‌های تکنیکال را در صفحه سهام نمونه واگرایی MACD یا رمز ارز چشم بورس ببینید. مثلا در صفحه فملی چشم بورس یا بیت‌کوین چشم بورس اندیکاتورهای تکنیکال محاسبه و نمایش داده شده‌اند.

به عنوان آخرین نکته باز هم تاکید می‌کنیم که تکیه بر یک اندیکاتور خاص برای معاملات، کاری خطرناک است. بازارهای مالی همچون موجودات زنده پویا هستند و باید بتوانید با سیستم معاملاتی مناسب خود را با آنها هماهنگ کنید.