آشنایی با Stochastic

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون راجع به استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری در بورس چیزی به گوشتان خورده است؟ نوسان‌گیری (Swing) در بورس، یک نوع استراتژی معاملاتی است که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت‌ها می‌باشد. به سبب جذابیت و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از تریدرها در بازار سرمایه به دنبال این استراتژی برای کسب بازدهی هستند. در این استراتژی معامله‌گر باید گوش به زنگ و آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند بر اساس روانشناسی رفتار معامله‌گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارشات و نهایتاً روند چرخش نقدینگی باشد. اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل استفاده توسط تحلیل‌گران برای نوسان‌گیری در بورس، «اندیکاتور استوکاستیک» می‌باشد. این اندیکاتور از بهترین ابزارهای تکنیکی برای تشخیص انتهای روند به‌شمار می‌آید و در خانواده نوسان‌گرها یا اسیلاتورها قرار دارد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، رابطه‌ی بین قیمت بسته شدن سهم و بازه‌ی قیمتی آن را طی یک دوره‌ی زمانی خاص می‌سنجد. این ابزار تکنیکال که به نوسان‌گر تصادفی نیز معروف می‌باشد، در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط تحلیل‌گر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر «جرج لین» طراحی شد. امروزه این اندیکاتور به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم (نیروی حرکت قیمت)، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف اندیکاتورهای RSI و MACD، به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند. در واقع، نوسانات این اندیکاتور بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد. استوکستیک‌ها، قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. این اندیکاتور بر این اصل بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به حاشیه‌ی بالایی بازه‌ی قیمتی می‌باشد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

دقت داشته باشید که در نرم‌افزارهای معاملاتی امروزی، تمام محاسبات به طور خودکار انجام می‌شوند و نیازی به محاسبه‌ی دستی فرمول اندیکاتورها نمی‌باشد. اما از آنجایی که این مقاله با هدف آموزش نگاشته شده است، در این بخش فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال را به شما خواهیم گفت.

هر اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال عموماً از دو خط اصلی تشکیل شده‌ا است که با همان‌ها سنجیده می‌شود:

۱. خط K (%K): این خط، نشان دهنده‌ی مقدار استوکاستیک برای هر دوره می‌باشد.

۲. خط D (%D): این خط، نشان دهنده‌ی میانگین متحرک ۳ دوره‌ای و سیگنال‌های مهم در نمودار می‌باشد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. به همین دلیل، معامله‌گران به شدت پیگیر موقعیت این خط هستند و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر آشنایی با Stochastic دارد.

ممکن است در محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال دوره‌های از ۵، ۹ یا ۱۴ روزه استفاده شود. این مقدار با توجه به میزان حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت‌های روند قیمت، قابل تغییر است. اما برای به دست آوردن اندیکاتور استوکستیک، باید هر کدام از خطوط K و D را به صورت جداگانه محاسبه نمود.

فرمول محاسبه‌ی خط K:

K% = (CP – L14)/(H14 – L14) * ۱۰۰

• CP: آخرین قیمت بسته شدن (Closing Price)

• L14: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره‌ی زمانی معین

• H14: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

فرمول محاسبه‌ی خط D در اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال:

• H3: بالاترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

• L3: پایین‌ترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

نکته‌: علاوه بر خطوط K و D یک نوع دیگر از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به استوکستیک کامل معروف است. در واقع، این استوکستیک نسخه‌ی سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد و در آن K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Stochastic را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. در قسمت setting می‌توانید تنظیمات مربوط به اندیکاتور را انجام دهید و دوره‌ی زمانی آن را انتخاب نمایید. همان‌طور که در بخش قبلی هم گفتیم این نمودار از دو خط %K (خط آبی) و %D (خط قرمز) تشکیل شده است. هرجایی که این دو خط یکدیگر را قطع کرده باشند بعد از آن یک روند نزولی و یا صعودی خواهیم داشت. اما چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟

زمانی‌که این اسیلاتور از محدوده‌های اشباع (بالای ۸۰ برای سمت فروش و زیر ۲۰ برای سمت خرید) خارج شود، قوی‌ترین سیگنال‌ها در آن رخ خواهد داد. هر چه شیب خطوط اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال بیشتر باشد، تغییر روند در آن با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. هرگاه روند بازار و سهم صعودی باشد، خروج اسیلاتور از محدوده زیر ۲۰ به سمت بالا می‌تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود. در آخر این نکته را باید بگوییم که اسیلاتور استوکستیک برای سیگنال فروش در نوسان‌گیری بسیار خوب عمل می‌کند. اما در روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت با نویزهای زیادی همراه است. دیگر اینکه برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید این اندیکاتور استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده‌های اشباع خرید ( بالای ۸۰) احتیاط کنیم.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

تشخیص «واگرایی» (Divergence)، یکی از کاربرد‌های اساسی و مهم اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد. واگرایی به معنای حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. واگرایی نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در برخی اوقات بیان‌گر تغییر جهت قیمت است. واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت خبر از احتمال صعودی شدن روند قیمت می‌دهد و واگرایی منفی به‌ معنای نزولی شدن روند قیمت می‌باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور به‌عنوان یک ابزار بسیار کاربردی و قوی برای نوسان‌گیری در بورس به‌شمار می‌آید. اندیکاتور استوکاستیک با اینکه بسیار کاربردی و محبوب است، اما از ایرادات آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع آن از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی اشاره نمود. معمولاً معامله‌گران با توجه به تحلیل‌هایی که دارند، از اندیکاتور‌های دیگری در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، بهتر است اندیکاتور‌های استوکاستیک به ‌همراه امواج الیوت و بازگشت فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

آشنایی با Stochastic

آشنایی با اندیکاتورها و ذات حرکتی آنها در آموزش فارکس از عوامل مهم موفقیت در استفاده از آنهاست. StochRSI یکی از اندیکاتورهای کاربردی است که توسط توشار چانده و استینلی کرول طراحی شده، اسیلاتوری است که سطوح RSI را نسبت به حدود سقف و کف آن در طول یک دوره زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌کند. در StochRSI رابطه استوکاستیک برای مقادیر RSI استفاده می‌شود و نه داده‌های قیمتی. بنابراین می‌توان گفت این اسیلاتور، اندیکاتوری حاصل از یک اندیکاتور دیگر است. خروجی این ترکیب، اسیلاتوری است که بین مقادیر صفر و یک نوسان می‌کند.

چانده و کرول در کتابی تحت عنوان معامله‌گر تکنیکال جدید که در سال ۱۹۹۴ منتشر کردند، توضیح می‌دهند که به هنگام پیشروی نمودار قیمت در یکی از جهات نزولی یا صعودی، RSI می‌تواند بدون رسیدن به سطوح حداقلی یا حداکثری خود، بین مقادیر ۲۰ و ۸۰ نوسان کند. توجه کنید که مقادیر ۲۰ و ۸۰ در عوض مقادیر ۳۰ و ۷۰ به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می‌شوند. معامله‌گرانی که برای ورود به معاملات در انتظار عبور RSI به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش هستند، ممکن است اکثر اوقات خود را بیرون از میدان بازی ببینند. به همین منظور چانده و کرول اندیکاتور StochRSI را طراحی کردند تا به این ترتیب حساسیت اسیلاتور افزایش یابد و سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش بیشتری صادر شود.

نحوه محاسبه

StochRSI مقادیر RSI را نسبت به محدوده کف و سقف آن در طول یک دوره زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌کند. تعداد دوره‌های زمانی که برای محاسبه StochRSI استفاده می‌شود، در روابط RSI نیز منظور می‌شود. برای مثال، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، از مقدار فعلی RSI با دوره زمانی ۱۴ و محدوده کف-سقف RSI در طول ۱۴ دوره زمانی گذشته استفاده می‌کند.

• هرگاه RSI در پایین‌ترین نقطه ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار صفر را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI در بالاترین نقطه ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار یک را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI در وسط محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۵ را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI نزدیک به کف محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۲ را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI نزدیک به سقف محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۸ را نشان می‌دهد.

معنی و مفهوم

لازم است به یاد داشته باشید که StochRSI یک اندیکاتور بدست آمده از اندیکاتور دیگری است، که باعث می‌شود مشتق مرتبه دومی از قیمت باشد. به این معنی است که دو مرحله محاسبات بر روی داده‌های قیمتی نمودار مورد بررسی انجام می‌گیرد. در واقع برای نمایش خط StochRSI لازم است قیمت دو مرتبه دستخوش تغییر شود. منظور از تغییر دوم، تبدیل RSI به اسیلاتور استوکاستیک است. به همین خاطر است که خروجی این تغییرات (StochRSI) بسیار متفاوت از داده اولیه و اصلی (قیمت) است.

مشخصات StochRSI بسیار مشابه ویژگی‌های اسیلاتورهای مومنتومی است که بین دو سطح محدود نوسان می‌کنند. اول اینکه می‌توان با استفاده از این اسیلاتور، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کرد. عبور این اسیلاتور به زیر سطح ۰٫۲ یا بالای سطح ۰٫۸ به ترتیب بیانگر ورود به نواحی اشباع فروش و اشباع خرید است. ثانیا، می‌توان از این اندیکاتور به منظور شناسایی روندهای کوتاه‌مدت استفاده کرد. از آنجائیکه این اسیلاتور بین دو مقدار صفر و یک نوسان می‌کند، بنابراین مقدار ۰٫۵ به عنوان خط مرکزی عمل می‌کند. هرگاه خط StochRSI بطور پیوسته بالای سطح ۰٫۵ باشد، بیانگر روند صعودی قیمت و در صورتیکه خط StochRSI بطور مداوم زیر سطح ۰٫۵ قرار گیرد، نشانگر روند نزولی نمودار قیمت است. به دلیل اینکه این اندیکاتور نوسانات تقریبا زیادی دارد، استفاده از یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) می‌تواند جهت شناسایی روندهای کوتاه‌مدت بسیار موثر و مفید باشد.

اشباع خرید / اشباع فروش

شناسایی روند در چگونگی استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیار مهم است که به هنگام روندهای صعودی، به دنبال شرایط اشباع فروش و در زمان روندهای نزولی، در انتظار برقراری شرایط اشباع خرید باشید. به عبارت دیگر، به دنبال معاملاتی در جهت روند باشید. StochRSI با دوره زمانی ۱۴ به عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، شناسایی روندهای میان‌مدت به هنگام برقراری شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، بسیار حائز اهمیت است.

تصویر زیر نمودار مربوط به Boeing را در حین یک روند صعودی میان‌مدت نشان می‌دهد که StochRSI(14) در ماه‌های ژانویه و فوریه وارد ناحیه اشباع فروش شده است. به دلیل قرارگیری SMA با دوره زمانی ۱۰بالای SMA با دوره زمانی ۶۰، روند حرکت نمودار قیمت صعودی در نظر گرفته شده است. لذا به علت صعودی بودن روند، شرایط اشباع فروش نسبت به شرایط اشباع خرید ارجحیت دارد. StochRSI در فاصله زمانی دسامبر تا فوریه، حداقل چهار مرتبه وارد ناحیه اشباع فروش شده است. اما در همین تایم‌فریم، اندیکاتور RSI با دوره زمانی ۱۴ به این علت که حساسیت کمتری دارد، اصلا وارد ناحیه اشباع فروش نشده است. با اینحال، برقراری شرایط اشباع فروش، به معنی صعود نمودار قیمت در آینده نزدیک نیست. بلکه شرایط اشباع فروش صرفا اخطاری است برای توجه به نمودار و انتظار برای بازگشت نمودار قیمت. به همین خاطر، یک نشانه یا علامت دیگر برای تائید کف قیمتی و صدور سیگنال حرکت صعودی لازم است. در مثال حاضر، معامله‌گران تکنیکال می‌توانستند منتظر شکست SMA با دوره ۱۰ توسط نمودار قیمت یا عبور StochRSI به بالای سطح مرکزی ۰٫۵ باشند.

تصویر زیر نمودار مربوط به Flour Corp (FLR) را به هنگام یک روند نزولی نشان می‌دهد و مشاهده می‌شود که StochRSI چندین مرتبه وارد ناحیه اشباع خرید شده است. در وهله اول به دلیل قرارگیری SMA با دوره زمانی ۱۰ در زیر SMA با دوره زمانی ۶۰، روند حرکت نمودار قیمت نزولی است. این حالت به معنی صرفنظر کردن از شرایط اشباع فروش و تمرکز بر شرایط اشباع خرید است. StochRSI در اواسط ماه اکتبر و اوایل نوامبر (فلش‌های آبی) به بالای سطح ۰٫۸ حرکت کرده است. ورود به ناحیه اشباع خرید بیان می‌کند که به زودی نمودار قیمت به سمت پایین گردش کرده و حرکت نزولی خود را ادامه می‌دهد. این حالت با عبور StochRSI به زیر سطح ۰٫۵ (نقطه‌چین مشکی)، تائید شده است. معامله‌گران تکنیکال همچنین می‌توانستند با شکست SMA با دوره زمانی ۱۰ توسط نمودار قیمت، سیگنال حرکت نزولی را دریافت کنند.

شناسایی روند

اسیلاتور StochRSI نوسانات زیادی دارد و مکررا وارد نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می‌شود. برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت، این اندیکاتور می‌تواند به طولانی کردن زمان محاسبات کمک کند و با اضافه کردن یک مووینگ اورج کوتاه‌مدت می‌توان داده‌های بدست آمده را هموار کرد. هرگاه SMA با دوره زمانی ۱۰ حاصل از StochRSI بالای سطح ۰٫۵ قرار گیرد، مومنتوم در جهت صعود نمودار قیمت است و هنگامی که SMA با دوره زمانی ۱۰ بدست آمده از StochRSI پایین سطح ۰٫۵ قرار گیرد، مومنتوم در جهت نزول نمودار قیمت است. تصویر زیر نمودار مربوط به Chevron (CVX) را به همراه اسیلاتور StochRSI با دوره زمانی ۲۰ و یک SMA با دوره زمانی ۵ از این اندیکاتور نشان می‌دهد. SMA با دوره زمانی ۵ در اواسط ماه فوریه و دقیقا پس از یک شکاف قیمتی به سمت بالا، به بالای سطح ۰٫۵ حرکت کرده است. این شکاف قیمتی و عبور مووینگ اورج از سطح ۰٫۵، سیگنال حرکت صعودی نمودار قیمت در کوتاه‌مدت را صادر کردند. در اواخر ماه فوریه، یک الگوی پرچم یا گوه نزولی شکل گرفته است. دقت کنید که نمودار قیمت در ناحیه‌ای که یک شکاف قیمتی شکل گرفته بود، حمایت شده است. سپس با شکست الگوی پرچم یا گوه، حرکت صعودی ادامه پیدا کرده و نمودار تا بالای قیمت ۸۰ پیش رفته است. اگر چه StochRSI در اواخر ماه مارس به زیر سطح ۰٫۵ نزول کرده، SMA با دوره زمانی ۵ همچنان بالای سطح ۰٫۵ باقی مانده و روند صعودی را تا اواخر ماه آوریل تائید کرده است. این سیگنال کوتاه‌مدت، به یک جرکت صعودی دو ماهه تبدیل شده است.

متاسفانه همه سیگنال‌ها به این خوبی عمل نمی‌کنند. حتی در صورت استفاده از SMA با دوره زمانی ۵ به همراه StochRSI با دوره زمانی ۲۰، صدور سیگنال‌های اشتباه محتمل است. برای مثال، یک حرکت خنثی در طول یک روند می‌تواند پیش از ادامه یا تغییر روند، باعث چرخش SMA با دوره ۵ به زیر یا بالای سطح ۰٫۵ شود. تصویر زیر نمودار مربوط به Yahoo! را به همراه اسیلاتور StochRSI با دوره زمانی ۲۰ و آشنایی با Stochastic SMA با دوره زمانی ۵ از آن، نشان می‌دهد. مووینگ اورج در اواسط ماه فوریه به بالای سطح ۰٫۵ حرکت کرده و به این ترتیب نشان داده که مومنتوم حرکت، صعودی است. به دنبال آن، نمودار قیمت در اولین روز ماه مارس، یک سطح مقاومتی را شکسته است. همزمان با حرکت خنثی قیمت در کانالی با شیب ناچیز به سمت پایین در اواخر مارس، SMA با دوره زمانی ۵ دو مرتبه به زیر سطح ۰٫۵ نزول کرده است (بیضی قرمز). اما طولی نکشید که نمودار قیمت سطح مقاومتی کانال را شکست و متعاقبا StochRSI با عبور از سطح ۰٫۸، قدرت این حرکت را نشان داده است. این روند صعودی همزمان با سقوط SMA با دوره ۵ به زیر سطح ۰٫۵، با یک شکاف قیمتی به سمت پایین، پایان یافته است.

تصویر فوق نمودار مربوط به Yahoo! را با یک سیگنال از StochRSI نشان می‌دهد که به محض صدور، عملی نشده است. SMA با دوره زمانی ۵ از StochRSI با دوره زمانی ۲۰، در هفته دوم از ماه آشنایی با Stochastic اکتبر به زیر سطح ۰٫۵ حرکت کرده و به این ترتیب نزولی بودن مومنتوم نمودار قیمت را اعلام کرده است. نمودار قیمت با شکست سطح حمایتی، اعتبار این سیگنال را تائید کرده، اما پس از چند روز، نمودار در حرکتی سریع تا قیمت ۱۸ جهش کرده است. این صعود بلافاصله تا بالای قیمت ۱۷، یک تله نزولی تشکیل داده است. با وجود حرکت رو به بالای قیمت، SMA با دوره زمانی ۵ همچنان زیر سطح ۰٫۵ باقی مانده و صعودی بودن مومنتوم تائید نشده است. مشخص شد شکاف قیمتی که بالای قیمت ۱۷٫۵ شکل گرفته بود، ناشی از خستگی بازار بوده و صعود نمودار در مقاومت قیمتی ۱۸ به اتمام رسید، نمودار آشنایی با Stochastic تغییر جهت داده، شکاف قیمتی را پُر کرده و مجددا سطح حمایتی را شکسته و در ماه نوامیر به تندی سقوط کرده است.

نتیجه‌گیری

StochRS مشابه RSI عمل می‌کند. RSI سیگنال‌های کمتری صادر می‌کند، اما StochRSI سیگنال‌های خیلی بیشتری ارسال می‌کند. لذا دفعات برقراری شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش و عبور از خط مرکزی، بیشتر شده و سیگنال‌های اشتباه و خوب به یک اندازه افزایش می‌یابند. اما ضروری است که در کنار StochRSI از دیگر جنبه‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود. در مثال‌های فوق از شکاف‌های قیمتی، شکست سطوح حمایتی و مقاومتی و الگوهای قیمتی برای تائید سیگنال‌های بدست آمده از StochRSI، استفاده شده است. معامله‌گران تکنیکال همچنین می‌توانند از اندیکاتورهای مکمل دیگری از قبیل حجم تعادلی (OBV) یا خط توزیع و تراکم نیز استفاده کنند. همچنین لازم است پیش از بکار بردن StochRSI در معاملات واقعی، با تنظیمات مختلف آن را آزمایش کنید و جزئیات استفاده از آن را فرا بگیرید.همچنین برای آشنایی با داستان اندیکاتور استوکستیک توصیه می کنیم مقاله” داستان استوکستیک “آشنایی با Stochastic را مطالعه نمایید.

آموزش اندیکاتور STOCHASTIC , استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک عضوی از اسیلاتورها است و در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار دارد و یکی از پر کاردبردترین در تشخیص ادامه ی روند است و برای اولین بار در ده ی پنجاه میلادی توسط جورج لین به وجود آمده است و تا به امروزم مورد استفاده تحلیلکران بازار های مالی قرار گرفته است.

و یکی از اندیکاتور های مشهور در تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقاطی است که اوراق بهادار در منطقه خرید یا فروش قرار دارد . بسیاری از تحلیلگران ،تحلیل های خود را بر مبنای همین ابزار قرار میدهند واستراتژی های خودرا بر اساس سیگنال هایی که از همین اندیکاتور به دست میآورند برنامه ریزی و مدیریت میکنند.و در نهایت میتوانند در بازار های مالی سیگنال های حایز اهمیتی بدست آورد.

روش محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

دو منطقه مهم در این اندیکاتور وجود دارد که این محدوده بر اساس قیمت بسته شده در رابطه با حدود کلی قیمت میباشد که به صورت درصدی صفر تا صد است و اعداد بیشتر از 80 نشاندهنده ی اشباع خرید یعنی بازار از خریداران اشباع شده و دیگر خریداران تمایل به خرید ندارند و بازار وارد فاز اصلاح میشود.

اعداد پایین از 20 نشاندهنده ی اشباع فروش یعنی بازار از فروشندگان اشباع شده و از این رو بازار تمایل دارد به روند خرید پیش برودو وقتی قیمت 20 را به سمت بالا میگذراند و روند خرید آغاز میشود.

در این اندیکاتور از دو خط استفاده میشود که یکی از آن k% و بعدی D% نام گذاری شده است . خط D% به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به k%دارد و سیگنال های خرید و فروش بر اساس همین خطوط صادر می شوند. برای بدست آوردن خط K% از فرمول زیر آشنایی با Stochastic استفاده می کنیم:

معنی متغیر ها

حرف C نشاندهنده ی اخرین قیمت بسته شده (latest close) است که با قیمت پایانی متفاوت است.

L14:کمترین قیمت پایین (lowest low) در طول 14 دوره ی گذشته است.

H14:یعنی بالاترین قیمت (highest high) در طول 14 دوره گذشته است.

دوره میتوند شامل:ساعت،روز،هفته و… باشدو میتوان این دوره 14 را که با مراجعه به تنظیمات اندیکاتور تغییر داد و طول دوره را بیشتر یا کمتر کرد.

خط D% ،نسبت به خط K% کندتر است و از میانگین 3 دوره ای از خط k% بدست می آید و فومول آن طبق نوشته زیر است:

و طبق فورمول بالا استوکاستیک که بدست می آید سریع است و تحلیلگران کمتر از استوکاستیک سریع استفاده میکنند و با ایجاد تغییراتی در تنظیمات اندیکاتور ،میانگین متحرک D% را به صورت کند وحالت ملایم تری که دارد تنظیم میکنند.

استوکاستیک سریع به دلیل اینکه نوسانات زیادی که دارد فقط برخی از تحلیلگران بر اساس استراتژی های خود از آن استفاده میکنند و استوکاستیک کند نسبت به سریع طرفداران بیشتری برخوردار است و بین تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

سیگنال خرید یا فروش (استوکاستیک)

تمام توضیحات فوق برای شکیل دو خط آبی و قرمز در محدوده ی صفر تا صد که دارای نوسان است که خط آبی K% به عنوان یک خط سریع در اندیکاتور استوکاستیک است و خط قرمز D% است آشنایی با Stochastic که خط کندتر می باشد زمانی که دو خط پایین تر از خط 20 قرار دارند و باید روند را دنبال کنیم تا زمانی که خط آبی K% از پایین خط قرمز D% را قطع کند و در اینجا محدوده به معنای اشباع فروش یعنی بازار از فروشنده اشباع شده است و بازار تمایل دارد روند خرید پیش برود

و زمانی که خط 20 را به سمت بالا میگذارند و سیگنال خرید صادر می شودو زمانی که به بالای 80 رسید دلیل اشباع خرید است و دیگر خریداران تمایل به خرید ندارند و باعث می شود در محدوده بالای 80 خط آبی K% از بالا ، خط قرمز D% را قطع کند و باعث کاهش خریداران می شود و دیگر تمایل به خرید ندارند باعث میشود بازار وارد اصلاح شود و فروشنده در بازار زیاد می شود پس در اینجا سیگنال فروش صادر می شود.

وقتی که قیمت در بین محدوده ی 20 و 80 قرار دارد و حرکتی به سمت پایین یا بالا ندارند زمان مناسبی برای خرید یا فروش نیست و باید صبر کنیم که دو خط آِبی K% و قرمزD% به سمت بالا یا پایین حرکت کنند تا سیگنال خرید یا فروش صادر شود.

سیگنال خرید یا فروش (استوکاستیک)

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

یکی از کاربرد های دیگر اندیکاتور استوکاستیک واگرایی است که خیلی کم میتوان واگرایی را در این اندیکاتور مشاهده کرد و به ندرت اتفاق می افتد ولی اگر وجود داشته باشد از قدرت زیادی برخودار است در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و از سیگنال های خوبی برای خریداران به حساب می آید.

دو نوع واگرایی داریم واگرایی مثبت و واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که خط D% بالاتر از عدد ۸۰ باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که نمودار قیمت بین این دو قله روند صعودی دارد. همچنین واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که خط D% کمتر از عدد ۲۰ باشد و اندیکاتور استوکاستیک دو حفره بسازد که حفره دوم بالاتر از حفره اول باشد اما در همین مدت زمانی که این دو حفره به وجود آمده است

در نمودار قیمت، شاهد ادامه روند نزولی باشیم. پس از وقوع واگرایی منفی قیمت سهم افت می کند و همچنین پس از وقوع واگرایی مثبت قیمت سهم افزایش می یابد.

می توان از این اندیکاتور در فاصله زمانی روزانه ،هفتگی ،ماهانه و… استفاده کرد .برای افرادی که به صورت کوتاه مدت معامله می کنند بسیار پر کاربرد است و میتواند کارایی زیادی داشته باشد.

نوسان نمای STOCHASTIC

آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با نوسان نمای استوکاستیک

در آموزش تحلیل تکنیکالذکر شده که اندیکاتور یا شناساگر نوسان نمای استوکاستیک یا Stochastic در اواخر دهه ی 1950 میلادی معرفی گردید و از انواع نوسانگرهای مورد استفاده به منظور اندازه گیری سرعت و شتاب تغییرات قیمت است. از این اندیکاتور برای اینکه بتوانیم تغییر روند قیمت ها را پیش بینی کنیم و یا زمان مناسب برای بیش خرید و یا بیش فروش کردن یک سهم را مشخص کنیم، استفاده می کنیم. اندیکاتور مذکور طبق این نظریه از آموزش تحلیل تکنیکالشکل گرفته است که بیان می کند، قیمت های پایانی که در حالت افزایشی قرار دارند، تمایل پیدا می کنند تا به سمت بالاترین قیمت دور حرکت کنند (و برعکس).

طبق آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنیم که اندیکاتور استوکاستیک متشکل از یک منحنی اصلی (K%) و یک منحنی سیگنال (D%) است که دارای مقادیری بین صفر تا صد می باشد. خط K% به شکل توپر و خط D% به شکل نقطه چین نمایش داده می شود. اهمیت خط D% نسبت به K% به مراتب بیشتر است و بیشتر اخطارهایی که مبنی بر خرید و فروش ارسال می شوند توسط این خط انجام می گیرد. طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، منحنی اصلی معمولا به شکل خط پیوسته و منحنی سیگنال به شکل خط چین است. اندیکاتور استوکاستیک دو سطح بسیار مهم 20% و 80% دارد که به ترتیب نشان دهنده ی سطح بیش فروش (فروش افراطی) و بیش خرید (خرید افراطی) می باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتور استوکاستیک

• K% همان مقدار استوکاستیک است که به صورت خط توپر نشان داده شده است
• C معادل آخرین قیمت بسته شدن است
• L نشان دهنده ی کمترین قیمت معامله در دوره ی اخیر می باشد
• H نشان دهنده ی بیشترین قیمت معامله در دوره ی اخیر می باشد
• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی به کمک میانگین متحرک (معمولا از نوع 3 روزه)، K% محاسبه گردید، پس از آن شکل نمودار K% هموارتر شده و به صورت D% نمایان می شود (D% به صورت خط چین نشان داده می شود)

بررسی روش های تفسیر شاخص استوکاستیک در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه روش برای تفسیر شاخص استوکاستیک وجود دارند که به شرح زیر می باشد:

• تحلیل واگرائی در استوکاستیک
• اتصال به نقاط حدی استوکاستیک (نقاط بیش خرید و بیش فروش)
• سیگنال های اخطار بازگشت روند به کمک استوکاستیک

سیگنال های خرید:

زمان بیش فروش شدن: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی متوجه بیش فروش شدن نماد و افزایش احتمالی قیمت ها می شویم که منحنی اصلی استوکاستیک وارد محدوده ی 20% شود. به هر میزان که منحنی مذکور در محدوده ی زیر 20% یا همان بیش فروش باقی بماند، به همان میزان نیز احتمال اینکه روند نزولی بازار تغییر کرده و قیمت ها بیشتر افزایش پیدا کند نیز بالاتر می رود.

آموزش تحلیل تکنیکال، مشخص شدن ناحیه ی بیش فروش شدن در رابطه با فولاد آلیاژی ایران

تقاطع بخش صعودی منحنی اصلی با منحنی سیگنال (سیگنال ضعیف): مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی منحنی صعودی اصلی استوکاستیک به صورت صعودی، به بخش بالایی منحنی سیگنال برود، حاکی از بروز احتمالی تغییر روند نزولی و همچنین رشد قیمت ها در آینده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، نمودار تغییر روند نزولی در نفت و گاز پارسیان به دلیل تقاطع منحنی با خط سیگنال

واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی صحبت از واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک به میان می آید که کف های نزولی در نمودار قیمت و کف های صعودی در منحنی Stochastic تشکیل شده باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی کف و استوکاستیک در رابطه با فولاد آلیاژی ایران

سیگنال های فروش:

زمان بیش خرید شدن: با توجه به مطالب آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی متوجه بیش خرید شدن نماد و کاهش احتمالی قیمت ها می شویم که منحنی اصلی استوکاستیک وارد محدوده ی 80% شود. به هر میزان که منحنی مذکور در محدوده ی بالای80% یا همان بیش خرید باقی بماند، به همان میزان نیز احتمال اینکه روند صعودی بازار تغییر کرده و قیمت ها بیشتر کاهش پیدا کند نیز بالاتر می رود.

آموزش تحلیل تکنیکال، مشخص شدن ناحیه ی بیش خرید شدن در رابطه با سنگ آهن چادرملو

تقاطع بخش نزولی منحنی اصلی با منحنی سیگنال (سیگنال ضعیف): در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده که وقتی منحنی نزولی اصلی استوکاستیک به صورت نزولی، به بخش پایینی منحنی سیگنال برود، حاکی از بروز احتمالی تغییر روند صعودی و همچنین سقوط قیمت ها در آینده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، نمودار تغییر روند صعودی در پتروشیمی آبادان به دلیل تقاطع منحنی با خط سیگنال

واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی صحبت از واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک به میان می آید که قله های صعودی در نمودار قیمت و قله های نزولی در منحنی Stochastic تشکیل شده باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی سقف و استوکاستیک در رابطه با فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

برخی از دیگر نکات مهم هنگام استفاده ی استوکاستیک

در این قسمت قصد داریم تا طبق آموزه های آموزش تحلیل تکنیکال، به نکات بسیار مهمی اشاره کنیم که هنگام بکارگیری استوکاستیک بسیار حائز اهمیت هستند:

• برای اینکه در هفته ی آتی یا پیش رو، بتوانید جهت بازار را تشخیص دهید باید از استوکاستیک 10 و برای خرید و فروش از استوکاستیک روزانه استفاده کنید
• ترکیبی از اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی با استوکاستیک 10 روزه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی می توانیم بگوییم که بهترین اخطار صادر شده است که هر دو نوسانگرنما، هشداری مبنی بر خروج از بازار و همچنین خرید و فروش هیجانی را ارسال کرده باشند.
• در صورتی نیروی صعودی ضعیف و حرکت نزولی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع سقف ها کم باشد.
• در صورتی نیروی صعودی ضعیف و حرکت نزولی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع سقف ها کم باشد.
• در صورتی نیروی نزولی ضعیف و حرکت صعودی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع کف ها کم باشد.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

اندازه گیری حرکت صعودی

شیوه ی اندازه گیری حرکت صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با حرکت صعودی و بخش های آن در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال،، از انواع الگوهای.

خط رونده لغزیده

بررسی کامل خط روند لغزیده در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میکنند که در.

اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال، شاخصها و نوسانگرها بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه.

الگوهای ترکیبی سه شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی سه کندل یا شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، یکی از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی، الگوی کودک رها شده ی بالا یا.

چنگال اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز (Andrew Pitchfork) طبق تعاریف موجود در آموزش تحلیل تکنیکال، به نقطهای که در آن جهت قیمت تغییر میکند، نقطهی محوری گویند. نمودار زیر نشان دهندهی.

الگوي نوسان انبساطی

الگوی نوسان انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که خطوط الگو به حدی در نزد آلن اندروز اهمیت زیادی داشت که در آموزشهای خود به.

خطوط روند

آشنایی با ابزار خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال از ابزارهای بسیار رایجی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند خطوط روند می باشد. همانطور که در.

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

تئوری فیبوناچی

بررسی جایگاه مطالعات فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم به بررسی کامل مطالعات فیبوناچی بپردازیم، دانشمند ریاضی دانی که در اواخر قرن.

الگوي تخته شیرجه

آشنایی با الگوی تخته شیرجه در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی تخته شیرجه و بخشهای آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در نمودار هفتگی شاهد سه بخش در الگوی.

بریک اوت Break Out

یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال.

شاخص قدرت نسبی

بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) در آموزش تحلیل تکنیکال این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره.

آموزش کامل تصویری اُسیلاتور استوکستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکستیک یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل نمودار بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال می‌باشد که برای تشخیص محل احتمالی اتمام یک روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور برای تشخیص پایان روند نیاز به مکملی مثل پرایس اکشن دارد.

بر اساس تعریف، استوکستیک اسیلاتوری است که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار ارز اندازه‌گیری می‌نماید. دو خط این اسیلاتور مانند خطوط MACD هستند به این معنا که یکی سریع‌تر از دیگری است.

روش معامله با استفاده از استوکستیک

همانطور که قبلا گفتیم، استوکستیک به ما می‌گوید که چه زمانی بازار اشباع خرید یا اشباع فروش است. استوکستیک از 0 تا 100 درجه‌بندی شده است.

وقتی که خطوط استوکستیک بالای 80 هستند (خط‌چین قرمز در نمودار بالا)، این بدان معناست که بازار اشباع خرید است. زمانی که خطوط استوکستیک زیر 20 هستند (خط‌چین آبی)، در آن صورت بازار اشباع فروش است.

به عنوان یک قانون کلی، وقتی که بازار اشباع فروش است ما می‌خریم و وقتی که اشباع خرید است، ما می‌فروشیم.

با نگاه به نمودار بالا، می‌توانید ببینید که اندیکاتور برای مدتی شرایط اشباع خرید را نشان داده است. بر اساس این اطلاعات، آیا می‌توانید حدس بزنید که قیمت کجا خواهد رفت؟

اگر پاسخ شما این بوده که قیمت سقوط خواهد کرد، کاملا درست گفته‌اید! از آنجایی که بازار برای دوره زمانی طولانی در شرایط اشباع خرید بوده، روی دادن یک برگشت قیمت اجتناب ناپذیر بوده است.

این اصول اولیه استوکستیک است. بسیاری از معامله‌گران فارکس از استوکستیک به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند اما هدف اصلی اندیکاتور این است که به ما نشان دهد شرایط بازار در کجا می‌تواند اشباع خرید یا اشباع فروش باشد.

به مرور زمان، خواهید آموخت که از استوکستیک به گونه‌ای استفاده کنید که با شیوه معاملاتی شخصی شما همخوانی داشته باشد.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):