استراتژی مومنتوم چیست؟

در این نوشته لیستی از انواع استراتژی های معاملاتی که توسط معامله‌گران مختلف برای کسب سود در بازارهای مالی استفاده می‌شود، آورده شده است:

آرشیو

اندیکاتور حجم تعادلی OBV (On Balance Volume) چیست ؟

۱۴۰۰/۰۱/۱۵ آموزش ارزدیجیتالی, مقالات آموزشی دیدگاه‌ها برای اندیکاتور حجم تعادلی OBV (On Balance Volume) چیست ؟ بسته هستند

اندیکاتور حجم تعادلی (On Balance Volume)OBV چیست؟فرمول و محاسبات اندیکاتور OBVحجم تعادلی چه چیز را نشان می‌دهد؟محدودیت اندیکاتور حجم تعادلی OBV مجله افیکس کار: اندیکاتور OBV نوعی اندیکاتور تکنیکال مومنتوم ( نشان دهنده سرعت حرکت قیمت) است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت دارایی استفاده می‌کند. جوزف گرانویل …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

تحلیل تکنیکال 18 (مومنتوم)

امروز به بررسی اندیکاتور مومنتوم (momentum) که جزو دسته اسیلاتور ها به حساب می آید میپردازیم؛ اسیلاتور ها آن دسته از اندیکاتور ها میباشند که مناطق اشباع خرید و فروش را شناسایی و بررسی میکنند.

روش های معاملاتی

ریچارد دریهاویس (Richard Driehaus) یکی از سرمایه گذاران و تحلیل گران سرشناس بازار های مالی این نوع از معامله کردن را وارد بازار کرد که عبارت است از: به جای اینکه ما دست به خرید دارایی در قیمت های پایین بزنیم و منتظر صعود نمودار و کسب سود باشیم میتوانیم در قیمت های بالا خریده و در قیمت های بالاتر بفروشیم و در نتیجه سود بدست بیاوریم.

روند های صعودی بهتر هستند!

مومنتوم استراتژی مومنتوم چیست؟ به یک سری از استراتژی های معاملاتی گفته میشود که در آن ها خریداران با خرید در قیمت های بالا و فروش دارایی در اوج قیمتی خود به سود میرسند. به طور کلی بازار کریپتو روند های صعودی را دنبال میکند و اندیکاتور مومنتوم نیز در روند های صعودی بهتر و موفق تر عمل میکند زیرا که روند های صعودی طولانی تر و قوی تر هستند.

شتاب مومنتوم

مومنتوم اینگونه کار میکند که در ابتدا با شتاب کم شروع به حرکت و صعود میکند و سپس در اوج شتاب بیشتری گرفته تا قله های بالاتری را ثبت کند سپس بازار شکل اصلاحی به خود میگیرد و از قدرت و شتاب آن روند کم کرده و به سمت پایین می آید.

نوسان گیری

سرمایه گذاری مومنتوم اینگونه است که از نوسانات بازار استفاده میکنید و بدور از روند اصلی بازار دست به معامله زده و سود از نوسان کردن قیمت بدست میاورید؛ همانند موج سواری بر روی دریا هر نوسان یک موج حساب شده و معامله گر پس از هر نوسان منتظر نقطه ورود به بازار میماند تا دوباره نوسان گیری کرده و سود کسب کند.

انتخاب دارایی

توجه داشته باشید که در انتخاب دارایی برای نوسان گیری از دارایی هایی که حداقل روزانه پنج میلیون دلار حجم مبادلات دارند استفاده کنید (چراکه با ورود نهنگ ها به راحتی و با شدت زیاد نوسانات خلاف جهت شما ایجاد نشود استراتژی مومنتوم چیست؟ و باعث متضرر شدن شما نشود) همچنین در انتخاب دارایی سعی کنید آن را برگزینید که نوسانات بیشتری دارد.

بازه های زمانی

پوزیشن های نوسان گیری و روش معاملاتی مومنتوم به صورت کوتاه مدت میباشد و زیاد طول نمیکشد؛ حواستان باشد به هیچ وجه معاملات کوتاه مدت خود را در روش مومنتوم به حال خود و بدون مشخص کردن حد ضرر و حد سود رها نکنید چرا که ممکنه در نبود شما روند تغییر کند و ترید کوتاه مدت شما خراب بشود.

سود بیشتر!

یک معامله گر مومنتوم سعی میکند زودتر از بقیه روند صعودی را تشخصی و خرید بکند و همچنین در اخرین لحظات و در اوج قیمت نمودار دست به فروش دارایی بزند با این روش شما نیز میتوانید بیشترین سود ممکن را از یک روند صعودی و نوسان بگیرید.

فروش به موقع

زمانی که روند صعودی ضعیف و ضعیف تر شد و با استفاده از ابزار های تحلیلی مشخص شد که قدرت خود را از دست داده است باید به فکر فروش هرچه زودتر دارایی خود بیوفتید تا از آن سودی که کسب کرده اید کم نشود؛ گاهی از مواقع ممکن است بازگشت نمودار به قدری زیاد باشد که علاوه بر اینکه سود نکنید دچار ضرر نیز بشوید.

نحوه عملکرد

اندیکاتور مومنتوم قیمت فعلی را با قیمت های گذشته در بازه های زمانی مشخص مقایسه میکند؛ این اندیکاتور از یک خط و نوسان اطراف خط صفر تا محدوده مثبت و منفی 10 تشکیل شده است.

زمانی که اندیکاتور مومنتوم خط صفر را به سمت بالا شکست نشان از قوی شدن مومنتوم و سیگنال خرید است و زمانی که رو به پایین خط صفر شکست به معنی سیگنال فروش میباشد.

سیگنال های مومنتوم

در هنگام خرید یا فروش منتظر بمانید اندیکاتتور مومنتوم به خط صفر برسد و آن را دوباره به سمت بالا بشکند تا دست به خرید و یا به خط صفر رسیده و به سمت پایین شکست پیدا کند تا دست به فروش بزنید و اینگونه از سیگنال های مومنتوم و نرخ قدرت بازار استفاده کنید.

تقاطع خطوط

شما میتوانید یک اندیکاتور میانگین متحرک به مومنتوم خط اضافه کنید و سپس از تقاطع های این خطوط سیگنال های خرید و فروش را بدست بیاورید که به شرح زیر است:

• اگر اندیکاتور مومنتوم شما از پایین رو به بالا اندیکاتور میانگین متحرک را قطع کرد به معنی سیگنال خرید و صعودی بودن بازار است.
• اگر اندیکاتور مومنتوم از بالا رو به پایین میانگین متحرک را قطع کرد به معنی سیگنال فروش بوده و نزولی بودن بازار را نشان میدهد.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که این روش زمانی که بازار بی روند میشود اصلا مناسب نبوده و باعث به اشتباه افتادن شما میشود، پس از این روش و این اندیکاتور در بازار های روند دار استفاده کنید.

تایید روند ها

اندیکاتور مومنتوم رشد و نزول بازار را با رشد و نزول خود اندیکاتور تایید میکند و بهترین روش سوار شدن بر روی امواج و نوسانات بازار در مسیر روند با استفاده از سیگنال های این اندیکاتور میباشد و سپس با دریافت سیگنال های ضعیف شدن قدرت روند از پوزیشن های خود خارج شوید.

واگرایی

در این اندیکاتور از واگرایی نیز میتوانید استفاده کنید، زمانی که نمودار در حال ساختن کف های پایین تر بوده ولی اندیکاتور آن را تایید نمیکند و در حال ساختن سقف های بالاتر است به معنی سیگنال های خرید میباشد و میتوانید با خرید دارایی قبل از شروع شدن روند صعودی بر روی آن سوار شوید. این واگرایی در در روند های نزولی نیس دقیقا برعکس روند های صعودی نیز وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور های مومنتوم برای همه ممکن است مناسب نباشد چراکه وقت و دقت بیشتری را از معامله گران و تحلیل گران میطلبد ولی در ازای این وقت و تمرکز بیشتر سود های بهتری را نیز نسیب تریدر ها میکند و شما میتوانید بدون رشد کردن قیمت دارایی هایتان و تنها با استفاده از نوسانات بازار به سود های خیلی خوبی دست پیدا بکنید.

راهنمای سریع آشنایی با انواع استراتژی های معاملاتی

در این نوشته لیستی از انواع استراتژی های معاملاتی که توسط معامله‌گران مختلف برای کسب استراتژی مومنتوم چیست؟ سود در بازارهای مالی استفاده می‌شود، آورده شده است:

معامله گری روزانه (Day trading): معامله‌گران روزانه معاملات خود را داخل ساعات معمول بازار باز و بسته می‌کنند. معامله‌گران روزانه از ریسک گپ‌های قیمتی شبانه جلوگیری می‌کنند اما از طرفی تنها می‌توانند از حرکت قیمت‌ها در طول روز سود ببرند. آنها معاملات خود را پیش از پایان روز معاملاتی می‌بندند و تا روز بعد معامله‌ای باز نمی‌کنند.

اسکالپینگ (Scalping): اسکالپرها با خرید و فروش سریع در طول روز معاملاتی سودهای کوچک کسب می‌کنند. برتری اسکالپرها ناشی از سرعت اجرای آنها در معامله و ورود و خروج در سریعترین زمان ممکن در کنار سودآوری است. آنها در کمترین بازه زمانی در چند ثانیه یا دقیقه معامله می‌کنند.

معامله گری سوئینگ – سوئینگ تریدینگ (Swing trading): معامله‌گران سوئینگ سعی می‌کنند در حرکت‌های کوتاه مدت و میان مدت طی چند روز تا چند هفته سود بدست آورند. معامله گران سویینگ در بازارهای رنج که قیمت بین سقف و کف مکررا نوسان می‌کند، بهترین عملکرد را دارند.

معامله گری پوزیشن – پوزیشن تریدینگ (Position trading): معامله گران پوزیشن مدتی طولانی منتظر می‌مانند تا در نهایت قیمت در جهت میل و انتظار آنها حرکت کند. معامله‌گران پوزیشن، معاملات خود را به طور میانگین برای هفته‌ها و یا ماه‌ها باز نگه می‌دارند. معامله گران پوزیشن چندان در معامله‌گری فعال نیستند. آنها ترجیح می‌دهند چند ایده معاملاتی خوب را برای استراتژی مومنتوم چیست؟ مدت‌ها نگه دارند و معمولا کمتر از ۱۰ معامله در سال انجام می‌دهند.

معامله گری بریک‌اوت یا شکست (Breakout trading) : معامله گران بریک‌اوت زمانی خرید می‌کنند که قیمت در یک بازه زمانی مورد بررسی از یک سطح فراتر برود و به عدد جدیدی برسد. معاملات استراتژی مومنتوم چیست؟ مورد علاقه معامله گران بریک‌اوت معمولاً شکست قیمت به سمت یک سقف جدید است. بیشتر سیگنال‌های بریک‌اوت با شکست خط روند قبلی ایجاد می‌شوند. این معامله‌گران معمولاً در قیمت بالا می‌خرند و در قیمت بالاتر می‌فروشند. (برای فروش، برعکس عمل می‌شود.)

معامله گری بازگشتی (Trading a reversal): معامله‌گری برگشتی به وارد شدن به معامله هنگام تغییر روند گفته می‌شود. در این روش معامله‌گر منتظر می‌ماند تا علائمی از تغییر روند حرکت قیمت مشاهده کند و سپس در خلاف جهت روند وارد معامله می‌شود. در این استراتژی، خرید زمانی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد قیمت به کف خود رسیده است و روند در حال تغییر است و فروش زمانی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد قیمت به سقف رسیده است.

معامله گری مومنتوم (Momentum trading): معامله‌گران مومنتوم هنگامی که نمودار در حال بالا رفتن استراتژی مومنتوم چیست؟ است خرید می‌کنند و زمانی که به نظر می‌رسد به پیک قیمت رسیده است می‌فروشند، آنها همچنین سهامی را که به نظر می‌رسد در حال سقوط سریع است، می‌فروشند و زمانی که به نظر می‌رسد به کف قیمت رسیده است، می‌خرند. معامله‌گران مومنتوم از نوسانات برای خرید و فروش کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. آنها هنگامی که قدرت صعودی یا نزولی افزایش پیدا می‌کند وارد و زمانی که مومنتوم از بین رفت خارج می‌شوند.

دنبال کردن روند (Trend following): دنبال کنندگان روند آینده بازار را پیش بینی نمی‌کنند. دنبال‌کنندگان روند با استفاده از سیستم‌های معاملاتی خاص خود به دنبال کشف صحیح روند هستند تا بتوانند در بلند مدت به صورت پایدار سودهای زیاد و ضرر‌های کم داشته باشند. این معامله‌گران در قیمت‌های بالا خرید می‌کنند و منتظرند تا در قیمت‌های بالاتر بفروشند همچنین برای دستورات فروش در قیمت‌های پایین می‌فروشند تا در قیمت‌های پایین‌تر بخرند.

معامله گری روند (Trend trading): معامله‌گران روند سعی می‌کنند در جهت روند فعلی معامله کنند. در بازارهای گاوی (صعودی) آنها به دنبال موقعیت‌های خرید و در بازارهای خرسی به دنبال موقعیت‌های فروش هستند.

معامله گری آپشن استراتژی مومنتوم چیست؟ یا اختیار معامله (Options trading): معامله‌گران آپشن می‌توانند معاملات خود را با استفاده از روش‌های متنوع خرید و فروش اختیارات انجام دهند. آنها می‌توانند پرمیوم (قیمت هر قرارداد آپشن) اختیارات را خرید و فروش کنند، در بازارهای نوسانی شرط‌بندی کنند، ابزارهای پوشش ریسک ایجاد کنند و با توجه به ریسک مشخص خود، به شرط‌بندی‌هایشان اهرم بدهند. معامله‌گران اختیارات باید در مورد تایم فریم و اندازه حرکات دقیق باشند.

معامله گری آتی یا فیوچرز (Futures trading): معامله‌گران فیوچرز بازار حراج خود را دارند که در آن می‌توانند قراردادهای آتی را برای تحویل کالا ، شاخص سهام و ارز در آینده خرید و فروش کنند. (برخی از قراردادهای آتی نیز به صورت نقدی تسویه می‌شوند). قراردادهای آتی قراردادهای مشتقه‌ای هستند که قیمت آنها را برای تحویل در آینده مشخص است و سفته‌بازان از نوسانات قیمت تا زمان سررسید برای سودآوری استفاده می‌کنند.

معامله گری الگوریتمی (Algorithmic trading): معامله‌گران الگوریتمی بر مبنای تعدادی قوانین کمی، از یک فرآیند مشخص برای تعیین نقطه ورود، خروج و اندازه معامله استفاده می‌کنند تا بر اساس داده‌ها و تکرار الگوها سود کسب کنند.

معامله گری کلان یا ماکرو (Macro trading): معامله‌گران کلان بر اساس الگوهای داده های اقتصادی جهانی مانند رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، روند نرخ بهره، تراز تجاری، تغییر در سیاست‌های جهانی، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، روابط مالی بین کشورها و فاکتورهای سیستماتیک کلان در سیستم مالی جهان سعی می‌کنند سودآوری داشته باشند.

برای مشاهده مطالب تخصصی مرتبط با انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی به صفحه استراتژی های معاملاتی مراجعه کنید.

استراتژی مومنتوم چیست؟

جریان نقدینگی در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت ،کسب و کارو یا پروژه اقتصادی گفته می‌شود. به نظر اکثر تحلیلگران بازار سرمایه جریان نقدینگی یکی از مهمترین فاکتورها جهت انتخاب سهم برای خرید وفروش است. در صورتی که در معاملات خود جریان نقدینگی را در نظر نگرفته اید با خواندن مقاله فوق می توانید این فاکتور مهم را بکار ببرید.

اوراق خزانه اسلامی چیست؟

اسناد خزانه اوراقی هستند که دولت ها به هنگام کسري بودجه منتشر می کنند، در هنگام فروش به کسر فروخته می شوند و در سررسید به قیمت اسمی توسط دولت خریداري می شود، درواقع این اوراق بدون بهره می باشد.

استراتژی آتش سریع و استراتژی پیرانها برای اسکالپرها

استراتژی آتش سریع بر اساس دو معیار طراحی شده است :شناورترین جفت ارز در بازار (EUR/USD) و پایین ترین تایم فریم در دسترس . استراتژی پیرانها برای جفت ارز پوند / دلار (GBP/USD) در تایم فریم 1 دقیقه طراحی شده است. هر یک از این دو استراتژی از دو اندیکاتور برای کشف تریدهای معقول در طی روز استفاده می کند که می توان به سرعت موقعیت های بوجود آمده را شکار کرد.

5 نکته کاربردی بازی شطرنج در بازارهای مالی

جوش مانیون یک استاد بین المللی شطرنج بود. او آشناییش با شطرنج را یکی از مهمترین عوامل موفقیتش در کسب وکار می داند. تحلیلگران بازارهای مالی نیز می توانند، با در نظر داشتن این 5 راز کاربردی معاملات خود را به درستی مدیریت نمایند.

استراتژی معاملاتی مومنتوم

استراتژی مومنتوم این امکان را فراهم می آورد که با ریسک کم وارد بازار شوید و سود زیاد بالقوه ای را از طریق مدیریت مالی پیشرفته فراهم نمایید. این استراتژی از اندیکاتورهای زیر بهره می گیرد:

اسیلاتور استوکاستیک (با چندین تایم فریم)، حمایت و مقاومت و (Fibonacci retracements) فیبوناچی ریتریسمنت

روش خرید پله ای برای جبران ضرر

خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. در واقع می توان خرید پله‌ای را خرید مرحله به مرحله دانست که یک روش معاملاتی برای جبران ضرر است.

معرفی ابزار چنگال اندروز و مفاهیم آن

چنگال اندروز یکی از روش‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه است. ابزاری که تئوری آن نخستین بار توسط راجر بابسون ارائه شد و بعدها توسط دکتر «آلن هال‌اندروز» به شکلی که امروزه می‌شناسیم، مورد استفاده قرار گرفت.

آشنایی با اندیکاتور ATR

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در قیمت را بر اساس شرایط موجود در بازار مشخص می کند. برای آنکه این اندیکاتور مفید واقع شود بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد. اندیکاتور ATR زیرمجموعه ای از میانگین متحرک نمایی می باشد.

آموزش تحلیل بنیادی و روانشناسی در بورس تهران

تحليل بنيادي را مي توان مطالعه و بررسي نيروهاي بنيادي اثرگذار بر اقتصاد، صنعت و شركت ها جهت تعيين ارزش ذاتي سهام تعريف كرد. هدف اين روش تحليلگري همچون تحليل تكنيكي استخراج پيشبيني حركت قيمت هاي آتـي سـهام اسـت.

آشنایی با نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی (کندل استیک ها) یکی از شیوه های ترسیم نمودارهای قیمت است. این نوع نمودار معمولا در تحلیل تکنیکال بیشتر از نمونه های دیگر به کمک معامله گر می آید. و دلیل اصلی محبوبیت این نوع نمودار در بین تحلیلگران این است که علاوه بر قیمت، وضعیت صعودی و نزولی بودن قیمت در هر کندل را نیز نشان میدهد و الگوهای متنوعی از کنار هم قرار گرفتن چند کندل ایجاد می شود که برای پیش بینی روند بسیار مفید می باشد.

برای اینکه بتوانیم پایان یک روند را تشخیص دهیم ابتدا باید حالتها و موقعیتهای مارکت را بررسی کنیم. همانطور که می دانید بازار سه حالت می تواند داشته باشد: یا حالت صعودی (گاوی) دارد بدین معنا که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را به سمت بالا می برند؛ یا حالت نزولی (خرسی) دارد و به معنای این است که فروشنده ها کنترل بازار را در دست گرفته اند و قیمت را به سمت پایین می برند، و یا حالت رِنج دارد.

تریدر ها با دقت در نمودار یک نماد یا سهم متوجه حالات مختلف بازار می شوند و با توجه به سیگنالهایی که دریافت می کنند می توانند شکست یک روند را قبل از رخ دادن تشخیص دهند و دارایی خود را قبل از ریزش قیمت به فروش برسانند؛ و یا اگر احتمال بدهند که قیمت سهامی به زودی رشد خواهد داشت، اقدام به خرید آن سهم یا نماد در کف قیمتی بنمایند و بدین ترتیب از معاملات بازار سود کسب کنند.

پیشبینی شکست یک روند مستلزم کسب تجربه در بازار است. ولی ما در این مقاله بعضی از مهم ترین نکاتی را که می توانند یک سیگنال قوی از تغییر یک روند تلقی شوند برای شما آورده ایم:

شکست خط روند:

برای کشیدن یک خط روند اول باید بدانیم که روندمان صعودی است یا نزولی. روند های صعودی از موجهای جنبشی (رشد قیمت) و اصلاح قیمت تشکیل شده اند. برای کشیدن خط روند در یک موج صعودی هدف کشیدن خطی است که در صورت شکسته شدن به ما اخطار برگشت بازار را بدهد. پس ما دو دره ی واضح و مشخص را به هم وصل می کنیم و این خط را به سمت بالا امتداد می دهیم. در کشیدن خط روند به دو نکته توجه می کنیم: خط روندی معتبرتر است که تعداد نقاط برخورد بیشتر و تعداد شکستهای کمتری داشته باشد. به این معنا که قیمت (چه سایه و چه خود کندلها) زیاد از خط روند عبور نکرده باشد و تعداد تداخل ها کمتر باشد.

برای کشیدن خط روند در روند های نزولی که باز هم از موج ها و اصلاح های قیمتی تشکیل شده است دو قله ی تقریبا پشت سر هم را در نظر می گیریم و به هم وصل می کنیم. در کشیدن خطوط روند نزولی نیز اولویت با خطی است که کمتر شکسته شده استراتژی مومنتوم چیست؟ باشد.

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد اعتبارش کمتر است. وقتی چند خط روند پشت سر هم کشیدیم و ملاحظه کردیم که شیب خطوط رفته رفته در حال بیشتر شدن هستند احتمال شکسته شدن خط روند بیشتر می شود. در صورتی که روند شکسته شود و سایر خطوط روند با شیب کمتر را هم بشکند باید احتمال برگشت بازار را بدهیم و زمان آن رسیده که سودهایمان را ذخیره کنیم.

به عبارتی در بازارهای مالی با رسم خطوط روند سعی می کنیم گوش به زنگ باشیم تا با کوچکترین تغییر قیمت و شکسته شدن خطوط روند، در کنار در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن پیشبینی کنیم که آیا بازار ریزشی خواهد بود یا رشد خواهد کرد؛ روند ما ادامه خواهد داشت یا برخواهد گشت. بعد از شکست روند معمولا در نمودارها حالت فشردگی خواهیم داشت که جهت این فشردگی به هر سمتی باشد شکست روند به همان سمت خواهد بود.

شکست میانگین متحرک:

یکی از تعاریف بسیار مهم در تحلیل تکنیکال مومنتوم است. مومنتوم (momentum) در بازارهای مالی به معنای سرعت و جهت تغییر قیمت یک نماد است. معامله بر اساس مومنتوم استراتژی ای است که در آن تریدرها دارایی هایی را که قیمت آنها در حال افزایش است می خرند و در اوج قیمت آنها را می فروشند.

تکنیکهای سرمایه گذاری ریچارد درایهاوس که به پدر سرمایه گذاری مومنتوم مشهور است، اصول اولیه ی معامله بر اساس مومنتوم هستند. قاعده ی اساسی در این معاملات که جزء استراتژی های سودآور هستند این است که "بالا بخرید و بالاتر بفروشید" که با اصل سرمایه گذاری ارزشی معمول که "پایین بخرید و بالا بفروشید" متفاوت است.

معاملات مومنتوم مزایای زیادی دارند؛ از جمله این که سهمی که می خرید ذاتا باارزش و در حال افزایش است و نیازی نیست که صبر کنید تا روزی باارزش شود. مزیت دیگر این است که امکان سود بالا در یک دوره ی کوتاه وجود دارد؛ چون می توانید از نوسانات بازار سود ببرید و به اصطلاح نوسان گیری کنید.

در استراتژی های مومنتوم باید جهت حرکت سهام را شناسایی کنیم و در نقطه ی مناسبی اقدام به خرید کنیم. بدین ترتیب با افزایش قیمت سهام سرمایه ی ما هم رشد می کند و تا زمانی که اخطار کاهش قیمت نداریم به حضورمان ادامه می دهیم و در صورت دریافت سیگنال ریزش، از بازار خارج می شویم. در استراتژی مومنتوم زمان ورود و خروج بسیار مهم است. اگر دیر وارد شوید ضرر می کنید و اگر زود خارج شوید ممکن است خیلی کم سود کنید.

معروف ترین و پرکاربرد ترین استراتژی مومنتوم که اکثر تریدر ها با آن آشنا هستند تقاطع میانگین های متحرک است.

از میانگین متحرک برای تصمیم گیری های غیر هیجانی استفاده می کنیم تا هیجان را کم کنیم و بتوانیم تصمیم گیری های عاقلانه تری داشته باشیم. کافی است که عدد میانگین متحرک (moving average) را طوری تنظیم کنید که کمترین شکستگی و رد شدن قیمت را به ما بدهد. اگر شیب میانگین متحرک صعودی باشد انتظار روند صعودی را داریم، اگر شیب نداشته باشد یا قیمت (کندلها) مداوم از داخل moving رد بشوند و به سمت پایین و بالا در نوسان باشند و آن را قطع کنند، به این معناست که بازار رنج است و اگر شیب moving نزولی باشد یعنی روند نزولی است. پس میانگین متحرک در بازارهای بدون روند کارایی ندارد و سود خوبی به ما نمی دهد چون جزو اندیکاتورهای trend است و در روند ها می شود از آن استفاده کرد. برای بازارهایی که رنج هستند بهتر است از اوسیلاتورها استفاده کنیم.

میانگین متحرک خاصیت آهنربایی یا مگنتیک دارد. یعنی زمانی که قیمتمان از میانگین متحرک ما فاصله ی خیلی زیادی بگیرد حالتی به وجود می آید که یا قیمت رنج می زند تا میانگین متحرک به آن برسد، یا در یک روند صعودی قیمت به سمت پایین نزول می کند تا با میانگین متحرک برخورد کند. این دو باید همیشه نزدیک به هم باشند و زمانی که از هم فاصله می گیرند یک سیگنال برای ماست زیرا جایی است که احتمال اصلاح و برگشت بازار زیاد است.

برای سیگنال گیری از این اندیکاتور، از دو میانگین متحرک تند (دوره ی تناوب کم) و میانگین متحرک کند (دوره ی تناوب زیاد) استفاده می کنیم. در این استراتژی هرگاه میانگین متحرک تند بالای میانگین متحرک کند قرار بگیرد روند صعودی خواهد بود و می توانیم آن را یک سیگنال خرید در نظر بگیریم. برعکس هرگاه میانگین متحرک تند زیر میانگین متحرک کند قرار بگیرد نشان دهنده ی این است که مومنتوم نزولی است.

تشخیص واگرایی در RSI:

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI است که جزو اندیکاتورهای نوسان نما یا اوسیاتورها دسته بندی می شود. RSI تعیین کننده ی جهت و قدرت نسبی بازار است.

خط 70 در RSI مرز اشتیاق خرید است. اگر RSI از 70 بالاتر برود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای خرید وجود ندارد یا به بیان دیگر خرید در این ناحیه اشباع شده است. از طرف دیگر خط 30 مرز اشتیاق فروش است و هرگاه RSI وارد این ناحیه شود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای فروش وجود ندارد و فروش در این ناحیه اشباع شده است. با توجه به این نکته هرگاه اندیکاتور خط 70 را به سمت پایین قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال نزولی اصلاح قیمتی یا تغییر روند محسوب می شود. همچنین در صورتی که RSI خط 30 را به سمت بالا قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال صعودی اصلاح قیمتی یا تغییر روند به شمار می رود.

روی این اندیکاتور می توان خط روند رسم کرد که شکسته شدن آن سیگنال بسیار مهمی برای تریدرها است. با شکسته شدن روند RSI این اخطار را دریافت می کنیم که روند اصلی بازار به احتمال بالا شکسته خواهد شد.

اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است. واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت کند. واگرایی ها در کنار خط روند مهم هستند و سیگنالهایی که از واگرایی ها بدست می آیند جزو معتبرترین سیگنالهایی هستند که می توان از یک اندیکاتور گرفت.

اگر روی چارت با روند قیمتی صعودی، واگرایی دیدیم در صورتی اقدام به فروش می کنیم که امتداد خط روند هم شکسته شود. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

همچنین اگر در نمودار RSI سه سقف یا سه کف یکسان ساخته شده باشد احتمال یک اصلاح قیمتی به وجود می آید.

تشخیص الگوی سر و شانه:

سر و شانه یک الگوی برگشتی است که شکلگیری آن یک نشانه ی قوی از شکستن روند در بازار است. الگوی سر و شانه ی سقف یا صعودی از سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده که قله ی میانی نسبت به دو قله ی دیگر بیشترین ارتفاع را دارد. قبل و بعد از قله ی میانی (head) شانه های متعددی می توانند شکل بگیرند. در الگوهای سر و شانه بین شانه ی چپ و سر باید واگرایی وجود داشته باشد. ایجاد واگرایی تاییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

این الگو زمانی اعتبار بیشتری دارد که دو قله ی کناری از نظر بازه ی زمانی و تغییرات قیمتی مشابه یکدیگر باشند. هرگاه بخواهید با استفاده از این الگو ترید انجام دهید، بعد از اینکه الگو را روی نمودار تشخیص دادید منتظر شکستن خط گردن بمانید؛ هرگاه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی ای خط گردن را بشکند و شما هنوز وارد معامله نشده باشید، منتظر پولبک (حرکت برگشتی) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. پس از شکسته شدن خط گردن و تایید آن، هدفی که نمودار دنبال می کند به اندازه ی اختلاف بازه ی قیمتی خط گردن و قله ی میانی خواهد بود. خط گردن می تواند کج باشد و زاویه داشته باشد و لزومی ندارد که حتما به صورت افقی کشیده شود؛ ولی این موضوع از اعتبار الگو می کاهد.

تشکیل این الگو در روند صعودی احتمال شکست روند و آغاز روند نزولی را افزایش می دهد؛ عکس این مطلب در مورد الگوی سر و شانه ی نزولی صادق است.

در انتها یادآور می شویم نکات ذکر شده در بالا به تنهایی اجازه ی ورود یا خروج به/از معامله به ما نمی دهند و باید با نکات دیگر تلفیق شوند چرا که ترکیب چند سیگنال در کنار هم احتمال برد ما در معاملات را افزایش خواهد داد.